PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMI с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с ERX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Energy Equities funds. UMI is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 22.05%/yr vs 33.57%/yr for ERX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UMI charges 0.85%/yr vs 0.91%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности UMI и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%.

UMI

1 день
-1.30%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
13.62%
С начала года
23.34%
1 год
25.47%
3 года*
25.33%
5 лет*
22.05%
10 лет*
—
Всё время*
14.20%

ERX

1 день
-3.72%
1 месяц
15.60%
6 месяцев
14.96%
С начала года
58.73%
1 год
73.31%
3 года*
14.98%
5 лет*
33.57%
10 лет*
-9.50%
Всё время*
-7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ERX

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
$23.06M$23.66M$27.73M

UMI

USCF Midstream Energy Income Fund ETF
$1.24M$1.09M$1.15M

Сравнение доходности по годам UMI и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		23.34%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		58.73%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%20.78%

Correlation

The correlation between UMI and ERX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.64

The correlation between UMI and ERX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMI и ERX

Секторы
UMI
ERX

Энергетика

99.1%
100.0%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

UMI
99.1%
ERX
100.0%

Коммунальные услуги

UMI
0.9%
ERX

-

Сырьевые материалы

UMI

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

UMI

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

UMI

-

ERX

-

Финансовые услуги

UMI

-

ERX

-

Здравоохранение

UMI

-

ERX

-

Промышленность

UMI

-

ERX

-

Недвижимость

UMI

-

ERX

-

Технологии

UMI

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с TPYPUMI с EMLPUMI с MLPAUMI с MLPR
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

UMI vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UMI c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMIERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.74

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.19

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.46

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

6.18

+2.37

UMI vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI и ERX

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-99.54%

+51.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-29.97%

+22.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-42.34%

+25.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-46.90%

+26.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-91.99%

+87.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-67.26%

+60.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

11.90%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и ERX

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.74%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

12.41%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

33.24%

-21.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

42.40%

-27.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

51.46%

-32.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

68.84%

-45.75%

Сравнение комиссий UMI и ERX

UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и ERX

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.95%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UMI and ERX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.41%) compared to UMI (4.74%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs ERX's -99.54%.

On 5-year performance, ERX leads with 33.57% vs 22.05% for UMI. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ERX has performed better with a 33.57% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.

UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.61% for ERX.

They also come from different issuers: USCF and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.91% for ERX.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор