Сравнение UMI с CPER
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. UMI is actively managed, while CPER is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 22.05%/yr vs 9.04%/yr for CPER. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UMI charges 0.85%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности UMI и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 16.85%.
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
CPER
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 16.85%
- 1 год
- 50.13%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 3.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.88M | $16.66M | $24.32M | |
| $1.24M | $1.09M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам UMI и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
CPER United States Copper Index Fund | 16.85% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 7.39% |
Correlation
The correlation between UMI and CPER is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between UMI and CPER has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. CPER — Ранг доходности на риск
UMI
CPER
Сравнение UMI c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.07 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.55 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и CPER
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -54.04% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -16.43% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -24.77% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -34.75% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | 0.00% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -25.17% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 5.26% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и CPER
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.74%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.22% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 20.29% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 28.05% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 27.09% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 24.11% | -1.02% |
Сравнение комиссий UMI и CPER
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и CPER
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and CPER have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (6.22%) compared to UMI (4.74%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs CPER's -54.04%.
On 5-year performance, UMI leads with 22.05% vs 9.04% for CPER. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 22.05% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for CPER.
UMI is categorized as Energy Equities, while CPER is Copper. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 1.06% for CPER.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор