Сравнение UMI с BNO
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. UMI is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 22.05%/yr vs 19.89%/yr for BNO. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UMI charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности UMI и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 60.35%.
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $1.24M | $1.09M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам UMI и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 7.23% |
Correlation
The correlation between UMI and BNO is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between UMI and BNO shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. BNO — Ранг доходности на риск
UMI
BNO
Сравнение UMI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.48 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 4.41 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и BNO
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -87.06% | +38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -34.46% | +26.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -34.46% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -34.46% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -24.48% | +19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -39.98% | +33.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 11.58% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и BNO
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.74%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 19.11% | -14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 41.29% | -29.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 45.01% | -30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 36.51% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 37.04% | -13.95% |
Сравнение комиссий UMI и BNO
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и BNO
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and BNO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (19.11%) compared to UMI (4.74%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, UMI leads with 22.05% vs 19.89% for BNO. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 22.05% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for BNO.
UMI is categorized as Energy Equities, while BNO is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 1.00% for BNO.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор