Сравнение BNO с UNL
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures while UNL tracks the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 10.77%/yr vs -4.43%/yr for UNL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BNO charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности BNO и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 43.86%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 10.77% против -4.43% соответственно.
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
UNL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -7.88%
- 10 лет*
- -4.43%
Сравнение доходности по годам BNO и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 43.86% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -12.20% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between BNO and UNL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. UNL — Ранг доходности на риск
BNO
UNL
Сравнение BNO c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.88 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | -1.40 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и UNL
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -89.00% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.25% | -32.43% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -48.16% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -78.12% | +44.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -78.12% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -88.52% | +56.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -73.39% | +33.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 20.30% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и UNL
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 7.07% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.57% | 30.39% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.20% | 35.66% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 41.76% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 33.85% | +2.85% |
Сравнение комиссий BNO и UNL
BNO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и UNL
Ни BNO, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNO and UNL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.33%) compared to UNL (7.07%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs UNL's -89.00%.
On 10-year performance, BNO leads with 10.77% vs -4.43% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 10.77% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
BNO and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: USCF Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.00% for BNO and 0.90% for UNL.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор