PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.80%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.80% против -72.73% соответственно.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UMDD and UVXY is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.69

The correlation between UMDD and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UMDD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.88

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.67

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.81

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.97

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

-1.33

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.88

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.66

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.64

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.68

+1.00

Просадки

Сравнение просадок UMDD и UVXY

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-100.00%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-76.19%

+50.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-95.25%

+34.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-99.69%

+35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-100.00%

+13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-100.00%

+95.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-98.55%

+74.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

55.83%

-48.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и UVXY

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

12.26%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

62.79%

-28.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

84.51%

-37.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

103.82%

-44.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

113.81%

-51.54%

Сравнение комиссий UMDD и UVXY

И UMDD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и UVXY

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and UVXY have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (13.04%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.80% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.80% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UMDD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for UVXY.

UMDD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор