Сравнение UMDD с UVXY
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.31%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.31% против -72.05% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 17.29%
- С начала года
- 40.09%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 11.31%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UMDD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 40.09% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UMDD and UVXY is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.69 |
The correlation between UMDD and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UMDD
UVXY
Сравнение UMDD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMDD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.99 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -1.48 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMDD и UVXY
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -100.00% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -73.88% | +47.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -95.42% | +35.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -99.75% | +35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -100.00% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -100.00% | +95.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -98.76% | +75.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 49.56% | -41.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 10.57%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 17.16% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.21% | 66.78% | -31.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 85.47% | -38.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.85% | 103.82% | -44.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.07% | 112.00% | -49.93% |
Сравнение комиссий UMDD и UVXY
И UMDD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и UVXY
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.66% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and UVXY have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UMDD (10.57%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UMDD leads with 11.31% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.31% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMDD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UMDD has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for UVXY.
UMDD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор