Сравнение UMDD с UVXY
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 14.56%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 43.81%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 14.56% против -73.90% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 43.81%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 70.44%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 14.56%
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам UMDD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 43.81% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UMDD and UVXY is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.69 |
The correlation between UMDD and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UMDD
UVXY
Сравнение UMDD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMDD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.99 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | -1.43 | +10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMDD и UVXY
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -100.00% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -72.74% | +46.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -94.91% | +34.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -99.71% | +35.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -100.00% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -100.00% | +98.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.54% | -98.75% | +75.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 50.54% | -42.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 12.93%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 25.55% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 66.08% | -30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 84.93% | -37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.95% | 103.95% | -45.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 112.35% | -50.14% |
Сравнение комиссий UMDD и UVXY
И UMDD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и UVXY
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.65% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and UVXY have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to UMDD (12.93%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UMDD leads with 14.56% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 14.56% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMDD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UMDD has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for UVXY.
UMDD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор