Сравнение UMDD с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UMDD и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.04% против -72.80% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и UVXY
И UMDD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UMDD
UVXY
Сравнение UMDD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.51 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.30 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.66 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.80 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.51 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.64 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.64 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.67 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и UVXY составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и UVXY
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и UVXY
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -100.00% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -85.64% | +47.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -99.77% | +35.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -100.00% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -100.00% | +72.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -98.53% | +74.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 71.09% | -60.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 45.03% | -25.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 71.80% | -35.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 113.07% | -49.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 105.47% | -46.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 114.51% | -52.32% |