Сравнение UMDD с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
UMDD и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или URTY.
Основные характеристики
| UMDD | URTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.44% | 37.65% |
| Дох-ть за 1 год | 117.46% | 130.59% |
| Дох-ть за 3 года | -5.10% | -21.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | -3.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.54% | 3.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 11.61 | 9.33 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 12.80% |
| Дневная вол-ть | 48.89% | 64.45% |
| Макс. просадка | -86.24% | -88.09% |
| Текущая просадка | -15.16% | -51.70% |
Корреляция
Корреляция между UMDD и URTY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и URTY
С начала года, UMDD показывает доходность 44.44%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 11.54% против 3.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и URTY
И UMDD, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMDD c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и URTY
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности URTY в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.42% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.65% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и URTY
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и URTY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 15.50%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.