PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с URTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.80%/yr vs 7.83%/yr for URTY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 52.94%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 11.80% против 7.83% соответственно.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

URTY

1 день
4.44%
1 месяц
8.48%
С начала года
52.94%
6 месяцев
42.90%
1 год
129.65%
3 года*
31.12%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.94%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between UMDD and URTY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.94

The correlation between UMDD and URTY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и URTY

Секторы
UMDD
URTY

Промышленность

13.6%
6.4%

Технологии

9.1%
7.3%

Финансовые услуги

7.5%
25.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
2.9%

Здравоохранение

4.8%
6.1%

Недвижимость

4.1%
2.2%

Энергетика

2.9%
2.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
0.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.8%

Промышленность

UMDD
13.6%
URTY
6.4%

Технологии

UMDD
9.1%
URTY
7.3%

Финансовые услуги

UMDD
7.5%
URTY
25.3%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.2%
URTY
2.9%

Здравоохранение

UMDD
4.8%
URTY
6.1%

Недвижимость

UMDD
4.1%
URTY
2.2%

Энергетика

UMDD
2.9%
URTY
2.4%

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
URTY
1.7%

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
URTY
0.8%

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
URTY
1.2%

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
URTY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

UMDD vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.28

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.70

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.01

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

13.16

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.28

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UMDD и URTY

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-88.09%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-32.56%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-65.85%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-82.76%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-88.09%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-37.04%

+32.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-34.79%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

9.89%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и URTY

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 13.04%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

17.05%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

40.56%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

57.30%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

67.46%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

69.32%

-7.05%

Сравнение комиссий UMDD и URTY

И UMDD, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и URTY

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности URTY в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UMDD and URTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URTY has higher volatility (17.05%) compared to UMDD (13.04%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.80% vs 7.83% for URTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.80% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and URTY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UMDD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.62% for URTY.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор