Сравнение UMDD с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
UMDD и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или URTY.
Корреляция
Корреляция между UMDD и URTY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и URTY
Основные характеристики
UMDD:
0.72
URTY:
0.34
UMDD:
1.25
URTY:
0.90
UMDD:
1.15
URTY:
1.11
UMDD:
0.76
URTY:
0.30
UMDD:
3.00
URTY:
1.49
UMDD:
11.42%
URTY:
14.14%
UMDD:
47.35%
URTY:
61.23%
UMDD:
-86.24%
URTY:
-88.09%
UMDD:
-22.20%
URTY:
-60.08%
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 9.62% против 1.39% соответственно.
UMDD
10.68%
7.28%
23.09%
36.88%
4.27%
9.62%
URTY
5.93%
1.28%
15.04%
27.81%
-8.57%
1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и URTY
И UMDD, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMDD и URTY
UMDD
URTY
Сравнение UMDD c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и URTY
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности URTY в 1.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.69% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 1.10% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и URTY
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и URTY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 11.64%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.