Сравнение UMDD с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
UMDD и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и URTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и URTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.16% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.79% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 10.34% против 5.22% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.34%
URTY
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 49.95%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и URTY
И UMDD, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. URTY — Ранг доходности на риск
UMDD
URTY
Сравнение UMDD c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.38 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.52 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 4.76 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.16 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и URTY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и URTY
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности URTY в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.93% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и URTY
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и URTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -88.09% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -32.56% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -82.76% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -88.09% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -58.51% | +30.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -34.68% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 12.04% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и URTY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 21.92% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.07% | 43.40% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.28% | 69.69% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.86% | 67.46% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.18% | 69.18% | -7.00% |