Сравнение UMDD с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UMDD и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.04% против 50.94% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и USD
И UMDD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. USD — Ранг доходности на риск
UMDD
USD
Сравнение UMDD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.89 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.43 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.65 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 12.68 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.89 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и USD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и USD
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и USD
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -88.63% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -31.80% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -77.85% | +13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -77.85% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -20.39% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -32.60% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 11.67% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 21.33% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 48.69% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 77.08% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 76.21% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 68.83% | -6.64% |