PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.80%/yr vs 61.24%/yr for USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.80% против 61.24% соответственно.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between UMDD and USD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.66

Over the past year, the correlation between UMDD and USD has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UMDD и USD

Секторы
UMDD
USD

Промышленность

13.6%

-

Технологии

9.1%
27.4%

Финансовые услуги

7.5%
27.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

4.1%

-

Энергетика

2.9%
0.0%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

UMDD
13.6%
USD

-

Технологии

UMDD
9.1%
USD
27.4%

Финансовые услуги

UMDD
7.5%
USD
27.8%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.2%
USD

-

Здравоохранение

UMDD
4.8%
USD

-

Недвижимость

UMDD
4.1%
USD

-

Энергетика

UMDD
2.9%
USD
0.0%

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
USD

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
USD

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
USD

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

UMDD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
4.12

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.62

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

7.94

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

22.96

-14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

4.12

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.89

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UMDD и USD

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-88.63%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-31.80%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-64.46%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-77.85%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-77.85%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-6.07%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-32.35%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

10.98%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 13.04%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

21.29%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

46.74%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

61.28%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

76.56%

-17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

69.24%

-6.97%

Сравнение комиссий UMDD и USD

И UMDD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и USD

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and USD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to UMDD (13.04%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 11.80% for UMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UMDD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.23% for USD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор