Сравнение UMDD с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UMDD и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 10.04% против 21.24% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и SSO
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UMDD vs. SSO — Ранг доходности на риск
UMDD
SSO
Сравнение UMDD c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 5.19 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.47 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и SSO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и SSO
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и SSO
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -84.67% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -23.17% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -46.73% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -59.34% | -26.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -12.18% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -19.72% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 5.44% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и SSO
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 10.69% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 18.99% | +17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 36.46% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 33.66% | +25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 35.86% | +26.33% |