PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с GSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.80%/yr vs 7.42%/yr for GSG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UMDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMDD показывает доходность 38.92%, а GSG немного выше – 40.46%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 11.80% против 7.42% соответственно.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

GSG

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.32%
С начала года
40.46%
6 месяцев
38.18%
1 год
49.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
15.39%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		40.46%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between UMDD and GSG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.32

The correlation between UMDD and GSG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

UMDD vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.17

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.79

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.28

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

13.78

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.17

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.09

+0.41

Просадки

Сравнение просадок UMDD и GSG

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-89.62%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-9.46%

-16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-14.94%

-45.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-29.12%

-35.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-57.64%

-28.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-57.59%

+52.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-63.71%

+40.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

3.62%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и GSG

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

7.72%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

20.48%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

23.01%

+23.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

22.61%

+36.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

22.03%

+40.24%

Сравнение комиссий UMDD и GSG

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и GSG

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and GSG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (13.04%) compared to GSG (7.72%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.80% vs 7.42% for GSG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.80% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.

UMDD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for GSG.

UMDD is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор