Сравнение UMDD с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UMDD и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 10.04% против -6.32% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и ERX
UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
UMDD vs. ERX — Ранг доходности на риск
UMDD
ERX
Сравнение UMDD c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.97 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.42 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 2.87 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.97 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.66 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.09 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и ERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и ERX
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и ERX
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -99.54% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -35.17% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -46.90% | -17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -98.59% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -91.33% | +63.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -66.78% | +43.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 17.26% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и ERX
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 13.01% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 29.14% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 50.15% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 52.18% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 69.25% | -7.06% |