PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с ERX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 14.56%/yr vs -9.47%/yr for ERX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMDD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMDD показывает доходность 43.81%, а ERX немного ниже – 42.50%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 14.56% против -9.47% соответственно.

UMDD

1 день
2.53%
1 месяц
6.56%
С начала года
43.81%
6 месяцев
35.22%
1 год
70.44%
3 года*
26.82%
5 лет*
3.33%
10 лет*
14.56%

ERX

1 день
1.86%
1 месяц
-12.34%
С начала года
42.50%
6 месяцев
44.57%
1 год
57.63%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.74%
10 лет*
-9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		43.81%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		42.50%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between UMDD and ERX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.62

Over the past year, the correlation between UMDD and ERX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UMDD и ERX

Секторы
UMDD
ERX

Промышленность

24.8%

-

Технологии

17.9%

-

Финансовые услуги

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.9%
100.0%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

UMDD
24.8%
ERX

-

Технологии

UMDD
17.9%
ERX

-

Финансовые услуги

UMDD
13.6%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

UMDD
10.5%
ERX

-

Здравоохранение

UMDD
9.1%
ERX

-

Недвижимость

UMDD
7.3%
ERX

-

Энергетика

UMDD
4.9%
ERX
100.0%

Сырьевые материалы

UMDD
4.8%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
3.3%
ERX

-

Коммунальные услуги

UMDD
2.9%
ERX

-

Коммуникационные услуги

UMDD
1.0%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

UMDD vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMDDERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.39

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.87

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.03

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

5.74

+3.35

UMDD vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и ERX

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-99.54%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-28.49%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-42.34%

-17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-46.90%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-98.59%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-92.81%

+91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-67.10%

+43.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

10.06%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 12.93%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

13.95%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

34.17%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

41.76%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.95%

51.94%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.21%

69.06%

-6.85%

Сравнение комиссий UMDD и ERX

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и ERX

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ERX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.79%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.65%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and ERX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (13.95%) compared to UMDD (12.93%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, UMDD leads with 14.56% vs -9.47% for ERX. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 14.56% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.65% for UMDD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 1.09% for ERX.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор