Сравнение UMDD с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
UMDD и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и EFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMDD имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции EFO немного отстают с 9.88%.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и EFO
И UMDD, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. EFO — Ранг доходности на риск
UMDD
EFO
Сравнение UMDD c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.17 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.70 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.86 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.81 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.17 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и EFO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и EFO
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности EFO в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и EFO
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и EFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -63.52% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -22.18% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -53.95% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -63.52% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -14.12% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -18.78% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 6.06% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и EFO
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 14.52% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 22.02% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 35.16% | +28.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 32.57% | +26.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 33.88% | +28.31% |