PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с EFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.80%/yr vs 10.20%/yr for EFO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.20% соответственно.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between UMDD and EFO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.66

The correlation between UMDD and EFO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и EFO

Секторы
UMDD
EFO

Промышленность

13.6%

-

Технологии

9.1%

-

Финансовые услуги

7.5%
40.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

4.1%

-

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

UMDD
13.6%
EFO

-

Технологии

UMDD
9.1%
EFO

-

Финансовые услуги

UMDD
7.5%
EFO
40.7%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.2%
EFO

-

Здравоохранение

UMDD
4.8%
EFO

-

Недвижимость

UMDD
4.1%
EFO

-

Энергетика

UMDD
2.9%
EFO

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
EFO

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
EFO

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
EFO

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

UMDD vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.17

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.75

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.61

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

5.57

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFO равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDEFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UMDD и EFO

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-63.52%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-22.18%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-26.85%

-33.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-53.95%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-63.52%

-22.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.01%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-18.67%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

6.40%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и EFO

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

9.89%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

25.21%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

30.52%

+16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

32.98%

+25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

34.09%

+28.18%

Сравнение комиссий UMDD и EFO

И UMDD, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и EFO

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности EFO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and EFO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (13.04%) compared to EFO (9.89%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.80% vs 10.20% for EFO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.80% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and EFO have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.75% for UMDD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%).

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор