PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFO с EFU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFO с EFU

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).

EFO и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EFU.

Корреляция

Корреляция между EFO и EFU составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFO и EFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFO:

0.36

EFU:

-0.48

Коэф-т Сортино

EFO:

0.74

EFU:

-0.48

Коэф-т Омега

EFO:

1.10

EFU:

0.94

Коэф-т Кальмара

EFO:

0.42

EFU:

-0.17

Коэф-т Мартина

EFO:

1.26

EFU:

-1.23

Индекс Язвы

EFO:

9.94%

EFU:

13.77%

Дневная вол-ть

EFO:

34.75%

EFU:

35.51%

Макс. просадка

EFO:

-63.53%

EFU:

-99.07%

Текущая просадка

EFO:

-0.74%

EFU:

-99.06%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 30.42%, что значительно выше, чем у EFU с доходностью -27.34%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EFU по среднегодовой доходности: 3.48% против -15.49% соответственно.

EFO

С начала года

30.42%

1 месяц

18.44%

6 месяцев

26.74%

1 год

12.48%

3 года

13.93%

5 лет

16.20%

10 лет

3.48%

EFU

С начала года

-27.34%

1 месяц

-15.42%

6 месяцев

-26.25%

1 год

-17.05%

3 года

-20.33%

5 лет

-23.25%

10 лет

-15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Сравнение комиссий EFO и EFU

И EFO, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFO и EFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
EFU
Ранг риск-скорректированной доходности EFU, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFO c EFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа EFU равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и EFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и EFU

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EFU в 5.44%

TTM2024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.68%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.44%3.87%6.41%0.09%0.00%0.06%0.95%0.17%

Просадки

Сравнение просадок EFO и EFU

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки EFU в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и EFU

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...