Сравнение EFO с EFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).
EFO и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EFU.
Корреляция
Корреляция между EFO и EFU составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EFU
Основные характеристики
EFO:
-0.44
EFU:
0.33
EFO:
-0.40
EFU:
0.77
EFO:
0.95
EFU:
1.08
EFO:
-0.51
EFU:
0.10
EFO:
-1.41
EFU:
0.91
EFO:
9.42%
EFU:
11.42%
EFO:
30.44%
EFU:
30.89%
EFO:
-63.53%
EFU:
-98.96%
EFO:
-25.93%
EFU:
-98.69%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у EFU с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EFU по среднегодовой доходности: 1.09% против -14.21% соответственно.
EFO
-3.61%
-21.98%
-18.82%
-11.83%
14.12%
1.09%
EFU
1.30%
25.06%
19.55%
8.80%
-22.22%
-14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EFU
И EFO, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFO и EFU
EFO
EFU
Сравнение EFO c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EFU
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EFU в 3.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.27% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 3.57% | 3.54% | 4.39% | 0.09% | 0.00% | 0.06% | 0.48% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EFU
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки EFU в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EFU
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.