Сравнение EFO с EFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).
EFO и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EFU.
Корреляция
Корреляция между EFO и EFU составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EFU
Основные характеристики
EFO:
0.36
EFU:
-0.49
EFO:
0.73
EFU:
-0.50
EFO:
1.10
EFU:
0.94
EFO:
0.41
EFU:
-0.18
EFO:
1.24
EFU:
-1.47
EFO:
9.94%
EFU:
11.83%
EFO:
34.76%
EFU:
35.57%
EFO:
-63.53%
EFU:
-98.98%
EFO:
-8.20%
EFU:
-98.98%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у EFU с доходностью -21.00%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EFU по среднегодовой доходности: 2.66% против -15.91% соответственно.
EFO
19.47%
0.44%
7.92%
14.06%
15.57%
2.66%
EFU
-21.00%
-5.63%
-13.39%
-18.49%
-23.28%
-15.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EFU
И EFO, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFO и EFU
EFO
EFU
Сравнение EFO c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EFU
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EFU в 5.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.83% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.01% | 3.88% | 6.40% | 0.09% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EFU
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки EFU в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EFU
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 23.14%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) волатильность равна 24.37%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.