Сравнение EFO с EFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).
EFO и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EFU.
Корреляция
Корреляция между EFO и EFU составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EFU
Основные характеристики
EFO:
0.11
EFU:
-0.27
EFO:
0.32
EFU:
-0.23
EFO:
1.04
EFU:
0.98
EFO:
0.11
EFU:
-0.07
EFO:
0.39
EFU:
-0.49
EFO:
7.05%
EFU:
14.49%
EFO:
25.84%
EFU:
26.08%
EFO:
-63.53%
EFU:
-98.97%
EFO:
-22.53%
EFU:
-98.73%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у EFU с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EFU по среднегодовой доходности: 3.03% против -15.89% соответственно.
EFO
-1.35%
-2.93%
-8.40%
0.88%
0.23%
3.03%
EFU
-2.05%
2.85%
7.88%
-5.76%
-15.82%
-15.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EFU
И EFO, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EFU
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности EFU в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.53% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 2.39% | 5.21% | 0.09% | 0.00% | 0.06% | 0.79% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EFU
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки EFU в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EFU
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеют волатильность 6.90% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.