Сравнение EFO с EFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).
EFO и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EFU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и EFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у EFU с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EFU по среднегодовой доходности: 9.88% против -19.28% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EFU
И EFO, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. EFU — Ранг доходности на риск
EFO
EFU
Сравнение EFO c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | EFU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -1.01 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -1.46 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.66 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -0.89 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -1.01 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.47 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.57 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.43 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между EFO и EFU составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EFU
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EFU в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EFU
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки EFU в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -99.35% | +35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -54.37% | +32.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -74.95% | +21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -90.22% | +26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -99.27% | +85.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -87.02% | +68.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 40.37% | -34.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EFU
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеют волатильность 14.52% и 15.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 15.09% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 22.36% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 35.60% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 32.89% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 33.98% | -0.10% |