PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFO с EFU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFO и EFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFO и EFU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
2.62%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у EFU с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EFU по среднегодовой доходности: 9.88% против -19.28% соответственно.


EFO

1 день
2.70%
1 месяц
-10.01%
С начала года
2.62%
6 месяцев
8.73%
1 год
40.94%
3 года*
20.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.88%

EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Сравнение комиссий EFO и EFU

И EFO, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EFO vs. EFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFO
Ранг доходности на риск EFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c EFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFOEFUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-1.01

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

-1.46

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.66

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

-0.89

+7.70

EFO vs. EFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа EFU равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и EFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFOEFUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-1.01

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.47

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.57

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.43

+0.65

Корреляция

Корреляция между EFO и EFU составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и EFU

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EFU в 4.80%


TTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.69%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Просадки

Сравнение просадок EFO и EFU

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки EFU в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFU.


Загрузка...

Показатели просадок


EFOEFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-99.35%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-54.37%

+32.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-74.95%

+21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-90.22%

+26.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-99.27%

+85.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-87.02%

+68.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

40.37%

-34.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и EFU

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеют волатильность 14.52% и 15.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFOEFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

15.09%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

22.36%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.16%

35.60%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.57%

32.89%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

33.98%

-0.10%