Сравнение EFO с EFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU).
EFO и EFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EFU.
Основные характеристики
| EFO | EFU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.02% | -7.96% |
| Дох-ть за 1 год | 28.40% | -24.60% |
| Дох-ть за 3 года | -5.39% | -5.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | -17.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | -16.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | -0.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | -1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 0.86 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | -0.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.53 | -1.01 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 24.13% |
| Дневная вол-ть | 25.70% | 25.89% |
| Макс. просадка | -63.53% | -99.08% |
| Текущая просадка | -16.74% | -98.94% |
Корреляция
Корреляция между EFO и EFU составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EFU
С начала года, EFO показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у EFU с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EFU по среднегодовой доходности: 3.56% против -16.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EFU
И EFO, и EFU имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EFU
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EFU в 4.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.99% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.19% | 4.39% | 0.09% | 0.00% | 0.03% | 0.69% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EFU
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки EFU в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EFU
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.