- ISIN
- US74347X5005
- CUSIP
- 74347X500
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 2 июн. 2009 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $30M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $292.94K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) прибавил 22.3% с начала года. Текущая цена акции EFO — $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,556.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) показал доход в 22.31% с начала года и 45.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFO составила 11.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Ultra MSCI EAFE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 22.31%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 9.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EFO по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EFO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.10% | 9.21% | -16.14% | 9.87% | 4.20% | 0.91% | 2.43% | 3.44% | 22.31% | ||||
| 2025 | 9.95% | 4.88% | -0.15% | 5.69% | 8.28% | 5.09% | -5.37% | 8.65% | 3.42% | 2.01% | 0.44% | 5.07% | 58.51% |
| 2024 | -1.51% | 5.29% | 6.40% | -7.72% | 10.37% | -4.83% | 3.87% | 7.28% | 0.41% | -10.62% | -1.73% | -6.92% | -2.15% |
| 2023 | 17.57% | -6.67% | 4.60% | 5.26% | -8.08% | 8.57% | 3.77% | -8.94% | -7.44% | -6.40% | 16.97% | 8.94% | 25.77% |
| 2022 | -7.38% | -6.95% | 1.08% | -15.28% | 4.44% | -17.84% | 9.81% | -12.25% | -18.92% | 10.05% | 27.82% | -4.62% | -33.62% |
| 2021 | -1.37% | 4.47% | 3.55% | 5.61% | 6.75% | -1.99% | 0.90% | 3.06% | -7.21% | 7.23% | -9.67% | 8.37% | 19.38% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra MSCI EAFE has an annualized alpha of -7.08%, beta of 1.64, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2009.
- This ETF participated in 184.48% of S&P 500 Index downside but only 176.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -7.08% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.64 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -7.08%
- Бета
- 1.64
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 176.75%
- Участие в снижении
- 184.48%
Комиссия
Комиссия EFO составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFO имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 50% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.50 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 10.58 | -3.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra MSCI EAFE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.06 | $0.92 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra MSCI EAFE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra MSCI EAFE показал максимальную просадку в 63.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.52%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 23d | 3y 2moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-53.95%сент. 2022 г. | 1y 20d | 2y 7mo | 3y 8moсент. 2021 г. - май 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-49.36%июнь 2012 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 4moмай 2011 г. - сент. 2013 г. | — |
-45.23%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 2moиюль 2014 г. - сент. 2017 г. | — |
-38.22%июнь 2010 г. | 1mo 23d | 5mo | 6mo 23dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| EFO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -56.78% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -9.10% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | -18.90% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -25.43% | -28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -33.92% | -29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -10.69% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 2.14% | +4.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFO
Добавьте ProShares Ultra MSCI EAFE в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFO