PortfoliosLab logo
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347X5005

CUSIP

74347X500

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

2 июн. 2009 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EFO составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFO: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra MSCI EAFE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.61%
481.96%
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra MSCI EAFE показал доход в 18.56% с начала года и 11.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra MSCI EAFE составила 2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


EFO

С начала года

18.56%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

6.35%

1 год

11.94%

5 лет

15.40%

10 лет

2.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.95%4.88%-0.15%2.97%18.56%
2024-1.51%5.29%6.40%-7.72%10.37%-4.83%3.87%7.28%0.41%-10.62%-1.73%-6.92%-2.15%
202317.57%-6.67%4.60%5.26%-8.08%8.56%3.77%-8.94%-7.44%-6.40%16.97%8.94%25.77%
2022-7.38%-6.95%1.08%-15.28%4.44%-17.84%9.81%-12.25%-18.92%10.05%27.82%-4.62%-33.62%
2021-1.37%4.47%3.55%5.61%6.75%-1.99%0.90%3.06%-7.21%7.23%-9.67%8.37%19.38%
2020-6.26%-16.11%-30.31%11.16%10.75%6.30%2.34%10.63%-5.00%-7.87%33.65%7.70%2.29%
201913.70%4.17%1.07%5.83%-10.57%11.62%-4.05%-4.63%5.99%6.50%1.71%6.07%40.93%
20189.65%-10.17%-2.09%2.71%-4.18%-3.88%5.49%-4.94%1.46%-18.74%4.38%-12.25%-30.92%
20176.52%2.18%6.30%4.68%6.90%-0.06%5.28%-0.23%4.41%3.19%0.98%2.66%51.78%
2016-12.33%-5.63%13.52%3.17%-0.63%-6.41%7.95%0.65%2.87%-4.82%-3.66%5.11%-2.92%
20151.41%15.01%-5.66%7.76%1.61%-8.00%3.08%-15.42%-11.35%17.70%-1.51%-5.73%-6.37%
2014-9.37%11.71%-1.91%2.68%3.81%1.25%-2.14%-3.51%-8.01%-0.30%1.31%-9.10%-14.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EFO составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EFO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFO: 0.40
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино EFO, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFO: 0.79
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега EFO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFO: 1.11
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EFO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFO: 0.46
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина EFO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFO: 1.40
^GSPC: 2.07

ProShares Ultra MSCI EAFE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.49
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra MSCI EAFE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.90$0.92$0.83$0.00$0.00$0.00$0.16$0.03

Дивидендный доход

1.85%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra MSCI EAFE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.92
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.16
2018$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.90%
-10.73%
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra MSCI EAFE показал максимальную просадку в 63.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra MSCI EAFE составляет 8.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.53%29 янв. 2018 г.47523 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.743
-53.95%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.
-49.36%2 мая 2011 г.2501 июн. 2012 г.23818 сент. 2013 г.488
-45.23%7 июл. 2014 г.29912 февр. 2016 г.36719 сент. 2017 г.666
-38.22%15 апр. 2010 г.377 июн. 2010 г.894 нояб. 2010 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra MSCI EAFE составляет 23.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.26%
14.23%
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)