График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra MSCI EAFE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) показал доход в -0.08% с начала года и 37.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFO составила 9.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProShares Ultra MSCI EAFE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EFO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.10% | 9.21% | -16.14% | -0.08% | |||||||||
| 2025 | 9.95% | 4.88% | -0.15% | 5.69% | 8.28% | 5.09% | -5.37% | 8.65% | 3.42% | 2.01% | 0.44% | 5.07% | 58.51% |
| 2024 | -1.51% | 5.29% | 6.40% | -7.72% | 10.37% | -4.83% | 3.87% | 7.28% | 0.41% | -10.62% | -1.73% | -6.92% | -2.15% |
| 2023 | 17.57% | -6.67% | 4.60% | 5.26% | -8.08% | 8.57% | 3.77% | -8.94% | -7.44% | -6.40% | 16.97% | 8.94% | 25.77% |
| 2022 | -7.38% | -6.95% | 1.08% | -15.28% | 4.44% | -17.84% | 9.81% | -12.25% | -18.92% | 10.05% | 27.82% | -4.62% | -33.62% |
| 2021 | -1.37% | 4.47% | 3.55% | 5.61% | 6.75% | -1.99% | 0.90% | 3.06% | -7.21% | 7.23% | -9.67% | 8.37% | 19.38% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra MSCI EAFE: годовая альфа составляет -6.74%, бета — 1.63, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 05.06.2009.
- Этот ETF участвовал в 184.03% снижения S&P 500 Index, но только в 180.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -6.74% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 1.63 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- -6.74%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 180.25%
- Участие в снижении
- 184.03%
Комиссия
Комиссия EFO составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFO имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 6.61 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EFO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra MSCI EAFE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.06 | $0.92 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.73% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra MSCI EAFE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares Ultra MSCI EAFE показал максимальную просадку в 63.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Ultra MSCI EAFE составляет 16.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.52% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 268 | 15 апр. 2021 г. | 809 |
| -53.95% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | 662 | 19 мая 2025 г. | 929 |
| -49.36% | 2 мая 2011 г. | 275 | 1 июн. 2012 г. | 325 | 18 сент. 2013 г. | 600 |
| -45.23% | 7 июл. 2014 г. | 406 | 12 февр. 2016 г. | 403 | 19 сент. 2017 г. | 809 |
| -38.22% | 15 апр. 2010 г. | 36 | 7 июн. 2010 г. | 106 | 4 нояб. 2010 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...