PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFO с XC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFO с XC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

EFO и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или XC.

Корреляция

Корреляция между EFO и XC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFO и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFO:

0.36

XC:

0.23

Коэф-т Сортино

EFO:

0.74

XC:

0.47

Коэф-т Омега

EFO:

1.10

XC:

1.06

Коэф-т Кальмара

EFO:

0.42

XC:

0.21

Коэф-т Мартина

EFO:

1.26

XC:

0.58

Индекс Язвы

EFO:

9.94%

XC:

7.74%

Дневная вол-ть

EFO:

34.75%

XC:

18.74%

Макс. просадка

EFO:

-63.53%

XC:

-20.97%

Текущая просадка

EFO:

-0.74%

XC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 30.42%, что значительно выше, чем у XC с доходностью 5.09%.

EFO

С начала года

30.42%

1 месяц

18.44%

6 месяцев

26.74%

1 год

12.48%

3 года

13.93%

5 лет

16.20%

10 лет

3.48%

XC

С начала года

5.09%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

2.63%

1 год

4.35%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Сравнение комиссий EFO и XC

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFO и XC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг риск-скорректированной доходности XC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFO c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и XC

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности XC в 1.42%

TTM2024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.68%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		1.42%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFO и XC

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и XC

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...