Сравнение EFO с XC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).
EFO и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или XC.
Корреляция
Корреляция между EFO и XC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFO и XC
Основные характеристики
EFO:
0.00
XC:
0.60
EFO:
0.18
XC:
0.92
EFO:
1.02
XC:
1.12
EFO:
0.00
XC:
0.80
EFO:
0.01
XC:
2.24
EFO:
7.16%
XC:
4.09%
EFO:
25.78%
XC:
15.22%
EFO:
-63.53%
XC:
-12.29%
EFO:
-23.14%
XC:
-9.13%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у XC с доходностью 5.96%.
EFO
-2.13%
-3.62%
-9.38%
2.09%
0.07%
2.94%
XC
5.96%
-1.10%
-2.66%
8.44%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и XC
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и XC
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности XC в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.54% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.29% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и XC
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки XC в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и XC
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.