PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с XC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFO returned 23.50%/yr vs 9.87%/yr for XC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFO charges 0.95%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности EFO и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.47%.

EFO

1 день
-1.58%
1 месяц
6.17%
С начала года
12.87%
6 месяцев
17.60%
1 год
34.57%
3 года*
23.50%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.16%

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и XC

2026 (YTD)2025202420232022
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		12.87%58.51%-2.15%25.77%21.29%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%21.31%1.49%

Correlation

The correlation between EFO and XC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between EFO and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и XC

Секторы
EFO
XC

Финансовые услуги

40.7%
13.8%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
XC
13.8%

Сырьевые материалы

EFO

-

XC
7.0%

Коммуникационные услуги

EFO

-

XC
2.7%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

XC
6.8%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

XC
4.9%

Энергетика

EFO

-

XC
1.6%

Здравоохранение

EFO

-

XC
0.7%

Промышленность

EFO

-

XC
4.7%

Недвижимость

EFO

-

XC
1.3%

Технологии

EFO

-

XC
1.2%

Коммунальные услуги

EFO

-

XC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с VXUSEFO с EFGEFO с SCHF
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с VOOXC с FLINXC с EFA

Доходность на риск

EFO vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.57

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.91

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.67

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

1.94

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.57

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.71

-0.48

Просадки

Сравнение просадок EFO и XC

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-20.97%

-42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-12.47%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-20.97%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-9.35%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-4.12%

-14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

4.29%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и XC

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

5.00%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

12.60%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

14.78%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

15.87%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

15.87%

+18.22%

Сравнение комиссий EFO и XC

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и XC

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности XC в 12.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.54%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFO and XC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (10.08%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs XC's -20.97%.

On 3-year performance, EFO leads with 23.50% vs 9.87% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFO has performed better with a 23.50% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.54% for EFO.

EFO is categorized as Leveraged Equities, while XC is Emerging Markets Diversified. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.32% for XC.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор