Сравнение EFO с XC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).
EFO и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или XC.
Основные характеристики
| EFO | XC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.02% | 10.27% |
| Дох-ть за 1 год | 28.40% | 23.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 5.53 | 6.78 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 25.70% | 15.21% |
| Макс. просадка | -63.53% | -12.29% |
| Текущая просадка | -16.74% | -5.44% |
Корреляция
Корреляция между EFO и XC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFO и XC
С начала года, EFO показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у XC с доходностью 10.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и XC
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и XC
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности XC в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.99% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.24% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и XC
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки XC в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и XC
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.