PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFO с XC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFO с XC

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

EFO и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или XC.

Корреляция

Корреляция между EFO и XC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EFO и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.46%
-12.64%
EFO
XC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFO:

-0.16

XC:

-0.35

Коэф-т Сортино

EFO:

0.00

XC:

-0.37

Коэф-т Омега

EFO:

1.00

XC:

0.95

Коэф-т Кальмара

EFO:

-0.19

XC:

-0.31

Коэф-т Мартина

EFO:

-0.57

XC:

-0.91

Индекс Язвы

EFO:

9.76%

XC:

7.06%

Дневная вол-ть

EFO:

34.09%

XC:

18.40%

Макс. просадка

EFO:

-63.53%

XC:

-20.97%

Текущая просадка

EFO:

-19.76%

XC:

-15.56%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -6.66%.

EFO

С начала года

4.43%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-5.79%

5 лет

12.07%

10 лет

1.87%

XC

С начала года

-6.66%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-12.09%

1 год

-6.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFO и XC

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
График комиссии EFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFO: 0.95%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
График комиссии XC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XC: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFO и XC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг риск-скорректированной доходности XC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFO c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EFO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFO: -0.16
XC: -0.35
Коэффициент Сортино EFO, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFO: 0.00
XC: -0.37
Коэффициент Омега EFO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFO: 1.00
XC: 0.95
Коэффициент Кальмара EFO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFO: -0.21
XC: -0.31
Коэффициент Мартина EFO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFO: -0.57
XC: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа XC равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.35
EFO
XC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и XC

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности XC в 1.60%

TTM2024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		2.10%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		1.60%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFO и XC

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.09%
-15.56%
EFO
XC

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и XC

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.02%
10.19%
EFO
XC