Сравнение EFO с XC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).
EFO и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и XC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | 21.29% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и XC
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Доходность на риск
EFO vs. XC — Ранг доходности на риск
EFO
XC
Сравнение EFO c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.62 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.41 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.77 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между EFO и XC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и XC
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности XC в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и XC
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -20.97% | -42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -12.47% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -8.83% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -3.99% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.44% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и XC
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 7.35% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 10.78% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 16.80% | +18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 15.72% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 15.72% | +18.16% |