PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 11.17%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. EFO charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности EFO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.60% соответственно.

EFO

1 день
0.12%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
9.77%
С начала года
22.31%
1 год
45.25%
3 года*
26.65%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.17%
Всё время*
9.00%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFO

ProShares Ultra MSCI EAFE
$426.22K$292.94K$413.56K

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам EFO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		22.31%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between EFO and VXUS is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.84

The correlation between EFO and VXUS shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFO и VXUS

Секторы
EFO
VXUS

Финансовые услуги

41.2%
23.2%

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

14.5%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

23.7%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

EFO
41.2%
VXUS
23.2%

Сырьевые материалы

EFO

-

VXUS
6.6%

Коммуникационные услуги

EFO

-

VXUS
3.8%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

VXUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

VXUS
4.8%

Энергетика

EFO

-

VXUS
4.2%

Здравоохранение

EFO

-

VXUS
6.8%

Промышленность

EFO

-

VXUS
14.5%

Недвижимость

EFO

-

VXUS
1.7%

Технологии

EFO

-

VXUS
23.7%

Коммунальные услуги

EFO

-

VXUS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с EFGEFO с SPY
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

EFO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.70

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.34

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.54

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

9.32

-2.32

EFO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFO и VXUS

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-35.97%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-11.27%

-10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-13.58%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-29.44%

-24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-35.97%

-27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-8.15%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

3.07%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и VXUS

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.00%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.58%

15.06%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

16.87%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

16.37%

+16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

17.04%

+16.55%

Сравнение комиссий EFO и VXUS

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и VXUS

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.52%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EFO and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFO has higher volatility (8.78%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, EFO leads with 11.17% vs 9.60% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 11.17% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.52% for EFO.

EFO is categorized as Leveraged Equities, while VXUS is Global Equities. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор