PortfoliosLab logo
Сравнение EFO с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFO и VXUS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EFO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.80%
96.28%
EFO
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFO:

0.36

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

EFO:

0.73

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

EFO:

1.10

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

EFO:

0.41

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

EFO:

1.24

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

EFO:

9.94%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

EFO:

34.76%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

EFO:

-63.53%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

EFO:

-8.20%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 2.66% против 4.75% соответственно.


EFO

С начала года

19.47%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

7.92%

1 год

14.06%

5 лет

15.57%

10 лет

2.66%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFO и VXUS

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии EFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFO: 0.95%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFO и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFO: 0.36
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино EFO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFO: 0.73
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега EFO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFO: 1.10
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара EFO, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFO: 0.41
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина EFO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFO: 1.24
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.64
EFO
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и VXUS

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.83%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок EFO и VXUS

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.20%
-1.41%
EFO
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и VXUS

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 23.14% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.14%
11.22%
EFO
VXUS