PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.16%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EFO charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности EFO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFO имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции VXUS немного отстают с 9.76%.

EFO

1 день
-1.58%
1 месяц
6.17%
С начала года
12.87%
6 месяцев
17.60%
1 год
34.57%
3 года*
23.50%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.16%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		12.87%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between EFO and VXUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.84

The correlation between EFO and VXUS shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFO и VXUS

Секторы
EFO
VXUS

Финансовые услуги

40.7%
22.3%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

EFO

-

VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

EFO

-

VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

VXUS
5.0%

Энергетика

EFO

-

VXUS
5.2%

Здравоохранение

EFO

-

VXUS
7.1%

Промышленность

EFO

-

VXUS
16.1%

Недвижимость

EFO

-

VXUS
2.6%

Технологии

EFO

-

VXUS
18.1%

Коммунальные услуги

EFO

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с EFGEFO с SCHF
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

EFO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.12

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.90

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.85

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

11.14

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.12

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EFO и VXUS

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-35.97%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-11.27%

-10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-13.58%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-29.44%

-24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-35.97%

-27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.99%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-8.22%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

2.88%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и VXUS

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

5.60%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

13.00%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

15.21%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

16.05%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

17.16%

+16.93%

Сравнение комиссий EFO и VXUS

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и VXUS

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.54%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EFO and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFO has higher volatility (10.08%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, EFO leads with 10.16% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.16% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.54% for EFO.

EFO is categorized as Leveraged Equities, while VXUS is Global Equities. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор