Сравнение EFO с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
EFO и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или VXUS.
Основные характеристики
| EFO | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.23% | 6.85% |
| Дох-ть за 1 год | 21.82% | 16.98% |
| Дох-ть за 3 года | -6.32% | 0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.09% | 5.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.14% | 4.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 4.33 | 7.70 |
| Индекс Язвы | 5.24% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 26.00% | 12.95% |
| Макс. просадка | -63.53% | -35.97% |
| Текущая просадка | -19.72% | -6.76% |
Корреляция
Корреляция между EFO и VXUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFO и VXUS
С начала года, EFO показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 3.14% против 4.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и VXUS
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и VXUS
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VXUS в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и VXUS
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и VXUS
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.