PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFO с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFO с EFA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

EFO и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EFA.

Корреляция

Корреляция между EFO и EFA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFO и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFO:

0.38

EFA:

0.67

Коэф-т Сортино

EFO:

0.79

EFA:

1.09

Коэф-т Омега

EFO:

1.11

EFA:

1.15

Коэф-т Кальмара

EFO:

0.46

EFA:

0.87

Коэф-т Мартина

EFO:

1.39

EFA:

2.60

Индекс Язвы

EFO:

9.94%

EFA:

4.68%

Дневная вол-ть

EFO:

34.74%

EFA:

17.58%

Макс. просадка

EFO:

-63.53%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

EFO:

0.00%

EFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 3.56% против 5.69% соответственно.

EFO

С начала года

31.39%

1 месяц

18.05%

6 месяцев

26.61%

1 год

12.97%

3 года

14.21%

5 лет

16.22%

10 лет

3.56%

EFA

С начала года

17.03%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

15.81%

1 год

11.70%

3 года

12.53%

5 лет

12.34%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

iShares MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий EFO и EFA

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFO и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFO c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и EFA

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EFA в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.67%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.77%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок EFO и EFA

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и EFA

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...