Сравнение EFO с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
EFO и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EFA.
Основные характеристики
| EFO | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.23% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 21.82% | 15.56% |
| Дох-ть за 3 года | -6.32% | 1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.09% | 5.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.14% | 5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 4.33 | 6.36 |
| Индекс Язвы | 5.24% | 2.49% |
| Дневная вол-ть | 26.00% | 12.99% |
| Макс. просадка | -63.53% | -61.04% |
| Текущая просадка | -19.72% | -7.96% |
Корреляция
Корреляция между EFO и EFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EFA
С начала года, EFO показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 3.14% против 5.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EFA
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EFA
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности EFA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.99% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EFA
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EFA
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.