PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.20%/yr vs 9.14%/yr for EFA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EFO charges 0.95%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности EFO и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.14% соответственно.

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between EFO and EFA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.87

The correlation between EFO and EFA shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFO и EFA

Секторы
EFO
EFA

Финансовые услуги

40.7%
24.6%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

19.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
EFA
24.6%

Сырьевые материалы

EFO

-

EFA
5.9%

Коммуникационные услуги

EFO

-

EFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

EFA
6.7%

Энергетика

EFO

-

EFA
4.0%

Здравоохранение

EFO

-

EFA
10.6%

Промышленность

EFO

-

EFA
19.9%

Недвижимость

EFO

-

EFA
1.9%

Технологии

EFO

-

EFA
10.4%

Коммунальные услуги

EFO

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFGEFO с SCHF
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Доходность на риск

EFO vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.43

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.07

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.89

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

7.08

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EFO и EFA

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-61.04%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-11.42%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-14.05%

-12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-29.53%

-24.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-34.19%

-29.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-0.67%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-11.93%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.04%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и EFA

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

4.88%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

12.53%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

15.05%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

16.48%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

17.26%

+16.83%

Сравнение комиссий EFO и EFA

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и EFA

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EFO and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFO has higher volatility (9.89%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFO leads with 10.20% vs 9.14% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.20% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.51% for EFO.

EFO is categorized as Leveraged Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор