Сравнение EFO с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
EFO и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EFA.
Корреляция
Корреляция между EFO и EFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EFA
Основные характеристики
EFO:
0.48
EFA:
0.83
EFO:
0.81
EFA:
1.21
EFO:
1.10
EFA:
1.15
EFO:
0.50
EFA:
1.06
EFO:
1.35
EFA:
2.47
EFO:
9.20%
EFA:
4.34%
EFO:
26.15%
EFA:
13.00%
EFO:
-63.53%
EFA:
-61.04%
EFO:
-12.55%
EFA:
-2.96%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.41% соответственно.
EFO
13.81%
15.85%
3.43%
16.34%
2.90%
3.89%
EFA
6.90%
7.99%
3.80%
12.24%
6.20%
5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EFA
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFO и EFA
EFO
EFA
Сравнение EFO c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EFA
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EFA в 3.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.97% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.03% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EFA
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EFA
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.