Сравнение EFO с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
EFO и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.03% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFO имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции SAA немного впереди с 10.07%.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
SAA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SAA
И EFO, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. SAA — Ранг доходности на риск
EFO
SAA
Сравнение EFO c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.67 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.23 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.09 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 3.98 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.67 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.03 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EFO и SAA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SAA
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SAA в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.95% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SAA
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -87.39% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -28.46% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -55.37% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -74.54% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -20.91% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -27.60% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 7.81% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SAA
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 12.65% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 26.92% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 46.27% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 43.73% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 46.09% | -12.21% |