Сравнение EFO с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
EFO и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или SAA.
Основные характеристики
| EFO | SAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.02% | 22.15% |
| Дох-ть за 1 год | 28.40% | 72.37% |
| Дох-ть за 3 года | -5.39% | -4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | 8.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 5.53 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 8.68% |
| Дневная вол-ть | 25.70% | 42.43% |
| Макс. просадка | -63.53% | -87.40% |
| Текущая просадка | -16.74% | -13.96% |
Корреляция
Корреляция между EFO и SAA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SAA
С начала года, EFO показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 22.15%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SAA
И EFO, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SAA
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SAA в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.99% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.07% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SAA
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SAA
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 8.25%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.