PortfoliosLab logo
Сравнение EFO с SAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFO и SAA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EFO и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.68%
760.96%
EFO
SAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFO:

0.36

SAA:

-0.38

Коэф-т Сортино

EFO:

0.73

SAA:

-0.25

Коэф-т Омега

EFO:

1.10

SAA:

0.97

Коэф-т Кальмара

EFO:

0.41

SAA:

-0.33

Коэф-т Мартина

EFO:

1.24

SAA:

-1.04

Индекс Язвы

EFO:

9.94%

SAA:

17.62%

Дневная вол-ть

EFO:

34.76%

SAA:

48.84%

Макс. просадка

EFO:

-63.53%

SAA:

-87.39%

Текущая просадка

EFO:

-8.20%

SAA:

-46.49%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у SAA с доходностью -28.06%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 2.66% против 5.02% соответственно.


EFO

С начала года

19.47%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

7.92%

1 год

14.06%

5 лет

15.57%

10 лет

2.66%

SAA

С начала года

-28.06%

1 месяц

-14.96%

6 месяцев

-27.43%

1 год

-16.51%

5 лет

15.46%

10 лет

5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFO и SAA

И EFO, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии EFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFO: 0.95%
График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAA: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFO и SAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFO c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFO: 0.36
SAA: -0.38
Коэффициент Сортино EFO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFO: 0.73
SAA: -0.25
Коэффициент Омега EFO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFO: 1.10
SAA: 0.97
Коэффициент Кальмара EFO, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFO: 0.41
SAA: -0.33
Коэффициент Мартина EFO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFO: 1.24
SAA: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SAA равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.38
EFO
SAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и SAA

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SAA в 1.93%


TTM202420232022202120202019201820172016
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.83%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
1.93%1.36%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%

Просадки

Сравнение просадок EFO и SAA

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.20%
-46.49%
EFO
SAA

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и SAA

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 23.14%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.14%
29.57%
EFO
SAA