Сравнение EFO с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
EFO и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или SAA.
Корреляция
Корреляция между EFO и SAA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SAA
Основные характеристики
EFO:
0.00
SAA:
0.28
EFO:
0.18
SAA:
0.70
EFO:
1.02
SAA:
1.08
EFO:
0.00
SAA:
0.30
EFO:
0.01
SAA:
1.29
EFO:
7.16%
SAA:
8.92%
EFO:
25.78%
SAA:
40.76%
EFO:
-63.53%
SAA:
-87.40%
EFO:
-23.14%
SAA:
-25.01%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 2.94% против 10.29% соответственно.
EFO
-2.13%
-3.62%
-9.38%
2.09%
0.07%
2.94%
SAA
6.46%
-7.36%
15.92%
7.26%
4.25%
10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SAA
И EFO, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SAA
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SAA в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.54% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.82% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SAA
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SAA
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 6.93%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.