Сравнение EFO с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
EFO и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или SAA.
Корреляция
Корреляция между EFO и SAA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SAA
Основные характеристики
EFO:
0.44
SAA:
0.17
EFO:
0.76
SAA:
0.53
EFO:
1.09
SAA:
1.06
EFO:
0.46
SAA:
0.17
EFO:
1.22
SAA:
0.68
EFO:
9.25%
SAA:
9.57%
EFO:
25.92%
SAA:
38.50%
EFO:
-63.53%
SAA:
-87.39%
EFO:
-11.22%
SAA:
-29.29%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у SAA с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 3.41% против 8.60% соответственно.
EFO
15.53%
8.07%
-4.29%
8.65%
3.78%
3.41%
SAA
-4.93%
-10.41%
-7.75%
6.42%
3.60%
8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SAA
И EFO, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFO и SAA
EFO
SAA
Сравнение EFO c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SAA
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SAA в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.94% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.43% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SAA
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SAA
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 7.04%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.