PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFO с SAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFO с SAA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).

EFO и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или SAA.

Корреляция

Корреляция между EFO и SAA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFO и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFO:

0.36

SAA:

-0.34

Коэф-т Сортино

EFO:

0.74

SAA:

-0.19

Коэф-т Омега

EFO:

1.10

SAA:

0.98

Коэф-т Кальмара

EFO:

0.42

SAA:

-0.31

Коэф-т Мартина

EFO:

1.26

SAA:

-0.86

Индекс Язвы

EFO:

9.94%

SAA:

20.04%

Дневная вол-ть

EFO:

34.75%

SAA:

49.81%

Макс. просадка

EFO:

-63.53%

SAA:

-87.39%

Текущая просадка

EFO:

-0.74%

SAA:

-41.67%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 30.42%, что значительно выше, чем у SAA с доходностью -21.57%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.49% соответственно.

EFO

С начала года

30.42%

1 месяц

18.44%

6 месяцев

26.74%

1 год

12.48%

3 года

13.93%

5 лет

16.20%

10 лет

3.48%

SAA

С начала года

-21.57%

1 месяц

21.52%

6 месяцев

-28.31%

1 год

-16.70%

3 года

-2.13%

5 лет

14.20%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares Ultra SmallCap600

Сравнение комиссий EFO и SAA

И EFO, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
SAA
ProShares Ultra SmallCap600

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFO и SAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFO c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SAA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и SAA

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SAA в 1.76%

TTM202420232022202120202019201820172016
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.68%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.76%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%

Просадки

Сравнение просадок EFO и SAA

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и SAA

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 6.04%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...