PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFO с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с SAA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 11.17%/yr vs 11.99%/yr for SAA. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFO и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 22.31%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 48.00%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 11.17% против 11.99% соответственно.

EFO

1 день
0.12%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
9.77%
С начала года
22.31%
1 год
45.25%
3 года*
26.65%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.17%
Всё время*
9.00%

SAA

1 день
-1.90%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
28.81%
С начала года
48.00%
1 год
70.58%
3 года*
18.82%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.99%
Всё время*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFO

ProShares Ultra MSCI EAFE
$426.22K$292.94K$413.56K

SAA

ProShares Ultra SmallCap600
$114.41K$122.88K$191.55K

Сравнение доходности по годам EFO и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		22.31%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		48.00%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between EFO and SAA is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.61

The correlation between EFO and SAA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и SAA

Секторы
EFO
SAA

Финансовые услуги

41.2%
17.1%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

-

12.4%

Промышленность

-

15.6%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

EFO
41.2%
SAA
17.1%

Сырьевые материалы

EFO

-

SAA
4.7%

Коммуникационные услуги

EFO

-

SAA
3.2%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

SAA
13.2%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

SAA
4.2%

Энергетика

EFO

-

SAA
4.7%

Здравоохранение

EFO

-

SAA
12.4%

Промышленность

EFO

-

SAA
15.6%

Недвижимость

EFO

-

SAA
7.6%

Технологии

EFO

-

SAA
15.5%

Коммунальные услуги

EFO

-

SAA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFGEFO с SPY
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOOSAA с VIOG

Доходность на риск

EFO vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFO c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFOSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.00

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.75

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.90

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

12.88

-5.88

EFO vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFO и SAA

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-87.39%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-18.21%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-50.84%

+23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-55.37%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-74.54%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.90%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-27.20%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

5.50%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и SAA

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеют волатильность 8.78% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

8.50%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.58%

24.00%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

35.46%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

43.26%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

46.03%

-12.44%

Сравнение комиссий EFO и SAA

И EFO, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и SAA

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SAA в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.52%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

EFO and SAA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (8.78%) compared to SAA (8.50%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.99% vs 11.17% for EFO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.99% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFO has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.73% for SAA.

EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор