Сравнение EFO с EET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).
EFO и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и EET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у EET с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EET по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.62% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EET
И EFO, и EET имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. EET — Ранг доходности на риск
EFO
EET
Сравнение EFO c EET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | EET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.02 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.33 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.54 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.06 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EFO и EET составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EET
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EET в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EET
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EET.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -71.66% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -26.38% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -64.98% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -69.07% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -23.02% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -37.57% | +18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 7.19% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EET
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 19.08% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 30.39% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 40.29% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 36.90% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 40.26% | -6.38% |