PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFO с EET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFO с EET

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).

EFO и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EET.

Корреляция

Корреляция между EFO и EET составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFO и EET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFO:

0.38

EET:

0.17

Коэф-т Сортино

EFO:

0.79

EET:

0.52

Коэф-т Омега

EFO:

1.11

EET:

1.07

Коэф-т Кальмара

EFO:

0.46

EET:

0.10

Коэф-т Мартина

EFO:

1.39

EET:

0.47

Индекс Язвы

EFO:

9.94%

EET:

13.55%

Дневная вол-ть

EFO:

34.74%

EET:

38.63%

Макс. просадка

EFO:

-63.53%

EET:

-71.66%

Текущая просадка

EFO:

0.00%

EET:

-47.75%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у EET с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EET по среднегодовой доходности: 3.56% против -2.03% соответственно.

EFO

С начала года

31.39%

1 месяц

18.05%

6 месяцев

26.61%

1 год

12.97%

3 года

14.21%

5 лет

16.22%

10 лет

3.56%

EET

С начала года

17.00%

1 месяц

21.06%

6 месяцев

11.26%

1 год

6.39%

3 года

2.23%

5 лет

4.72%

10 лет

-2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий EFO и EET

И EFO, и EET имеют комиссию равную 0.95%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFO и EET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFO c EET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа EET равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и EET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и EET

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EET в 3.28%

TTM2024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.67%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		3.28%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EFO и EET

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и EET

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 6.74%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...