Сравнение EFO с EET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).
EFO и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EET.
Основные характеристики
| EFO | EET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.02% | 14.50% |
| Дох-ть за 1 год | 28.40% | 31.03% |
| Дох-ть за 3 года | -5.39% | -13.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | -4.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | -1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.53 | 4.48 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 6.35% |
| Дневная вол-ть | 25.70% | 31.61% |
| Макс. просадка | -63.53% | -71.66% |
| Текущая просадка | -16.74% | -50.30% |
Корреляция
Корреляция между EFO и EET составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EET
С начала года, EFO показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у EET с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EET по среднегодовой доходности: 3.56% против -1.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EET
И EFO, и EET имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c EET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EET
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EET в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.99% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 2.81% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EET
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EET
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 8.25%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.