PortfoliosLab logo
Сравнение EFO с EET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFO и EET составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EFO и EET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.68%
-2.63%
EFO
EET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFO:

0.36

EET:

0.23

Коэф-т Сортино

EFO:

0.73

EET:

0.59

Коэф-т Омега

EFO:

1.10

EET:

1.08

Коэф-т Кальмара

EFO:

0.41

EET:

0.14

Коэф-т Мартина

EFO:

1.24

EET:

0.66

Индекс Язвы

EFO:

9.94%

EET:

13.17%

Дневная вол-ть

EFO:

34.76%

EET:

38.51%

Макс. просадка

EFO:

-63.53%

EET:

-71.66%

Текущая просадка

EFO:

-8.20%

EET:

-53.74%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у EET с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EET по среднегодовой доходности: 2.66% против -3.96% соответственно.


EFO

С начала года

19.47%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

7.92%

1 год

14.06%

5 лет

15.57%

10 лет

2.66%

EET

С начала года

3.60%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-9.27%

1 год

7.62%

5 лет

3.96%

10 лет

-3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFO и EET

И EFO, и EET имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии EFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFO: 0.95%
График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EET: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFO и EET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFO c EET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFO: 0.36
EET: 0.23
Коэффициент Сортино EFO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFO: 0.73
EET: 0.59
Коэффициент Омега EFO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFO: 1.10
EET: 1.08
Коэффициент Кальмара EFO, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFO: 0.41
EET: 0.14
Коэффициент Мартина EFO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFO: 1.24
EET: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа EET равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и EET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.23
EFO
EET

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и EET

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EET в 3.71%


TTM2024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.83%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
3.71%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EFO и EET

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.20%
-53.74%
EFO
EET

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и EET

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеют волатильность 23.14% и 22.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.14%
22.23%
EFO
EET