PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с EFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с EFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while EFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.20%/yr vs 8.02%/yr for EFG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EFO charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for EFG.

Доходность

Сравнение доходности EFO и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.02% соответственно.

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%

EFG

1 день
0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.83%
1 год
14.70%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и EFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		8.93%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%

Correlation

The correlation between EFO and EFG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.85

The correlation between EFO and EFG shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFO и EFG

Секторы
EFO
EFG

Финансовые услуги

40.7%
10.6%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

29.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
EFG
10.6%

Сырьевые материалы

EFO

-

EFG
4.6%

Коммуникационные услуги

EFO

-

EFG
4.8%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

EFG
10.7%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

EFG
5.1%

Энергетика

EFO

-

EFG
0.2%

Здравоохранение

EFO

-

EFG
14.2%

Промышленность

EFO

-

EFG
29.6%

Недвижимость

EFO

-

EFG
1.0%

Технологии

EFO

-

EFG
18.1%

Коммунальные услуги

EFO

-

EFG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с SCHF
Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG

Доходность на риск

EFO vs. EFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOEFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.86

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.34

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.15

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

4.26

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. EFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOEFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.86

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EFO и EFG

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOEFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-58.40%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-12.78%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-16.87%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-35.78%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-35.78%

-27.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

0.00%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-12.15%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.46%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и EFG

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOEFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

5.72%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

14.38%

+10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

17.08%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

18.11%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

17.69%

+16.40%

Сравнение комиссий EFO и EFG

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и EFG

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EFG в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.32%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EFO and EFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFO has higher volatility (9.89%) compared to EFG (5.72%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs EFG's -58.40%.

On 10-year performance, EFO leads with 10.20% vs 8.02% for EFG. On fees, EFG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EFG has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.20% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

EFG has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.51% for EFO.

EFO is categorized as Leveraged Equities, while EFG is Foreign Large Cap Equities. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while EFG tracks MSCI EAFE Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.40% for EFG.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и EFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор