Сравнение EFO с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
EFO и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EFG.
Корреляция
Корреляция между EFO и EFG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EFG
Основные характеристики
EFO:
0.36
EFG:
0.27
EFO:
0.73
EFG:
0.52
EFO:
1.10
EFG:
1.07
EFO:
0.41
EFG:
0.30
EFO:
1.24
EFG:
0.91
EFO:
9.94%
EFG:
5.65%
EFO:
34.76%
EFG:
19.07%
EFO:
-63.53%
EFG:
-58.40%
EFO:
-8.20%
EFG:
-4.50%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям EFG по среднегодовой доходности: 2.66% против 5.10% соответственно.
EFO
19.47%
0.44%
7.92%
14.06%
15.57%
2.66%
EFG
6.73%
1.50%
1.61%
5.94%
8.17%
5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EFG
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFO и EFG
EFO
EFG
Сравнение EFO c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EFG
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности EFG в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.83% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EFG
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EFG
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 23.14% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.