Сравнение EFO с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
EFO и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и EFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 9.88% против 7.52% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EFG
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.
Доходность на риск
EFO vs. EFG — Ранг доходности на риск
EFO
EFG
Сравнение EFO c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | EFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.30 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.95 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EFO и EFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EFG
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EFG в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EFG
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -58.40% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -12.78% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -35.78% | -18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -35.78% | -27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -7.85% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -12.23% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.36% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EFG
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 8.29% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 12.61% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 19.14% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 17.88% | +14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 17.55% | +16.33% |