Сравнение EFO с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
EFO и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EFG.
Корреляция
Корреляция между EFO и EFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EFG
Основные характеристики
EFO:
0.00
EFG:
0.27
EFO:
0.18
EFG:
0.48
EFO:
1.02
EFG:
1.06
EFO:
0.00
EFG:
0.27
EFO:
0.01
EFG:
0.98
EFO:
7.16%
EFG:
4.00%
EFO:
25.78%
EFG:
14.68%
EFO:
-63.53%
EFG:
-58.40%
EFO:
-23.14%
EFG:
-9.75%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям EFG по среднегодовой доходности: 2.94% против 5.51% соответственно.
EFO
-2.13%
-3.62%
-9.38%
2.09%
0.07%
2.94%
EFG
2.41%
-0.13%
-4.45%
5.12%
4.05%
5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EFG
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EFG
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности EFG в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.54% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.62% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EFG
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EFG
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.