Сравнение EFO с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
EFO и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или EFG.
Основные характеристики
| EFO | EFG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.02% | 5.54% |
| Дох-ть за 1 год | 28.40% | 17.47% |
| Дох-ть за 3 года | -5.39% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | 5.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | 5.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 5.53 | 5.73 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 25.70% | 14.50% |
| Макс. просадка | -63.53% | -58.41% |
| Текущая просадка | -16.74% | -6.99% |
Корреляция
Корреляция между EFO и EFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFO и EFG
С начала года, EFO показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям EFG по среднегодовой доходности: 3.56% против 5.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и EFG
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и EFG
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EFG в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.99% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.53% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и EFG
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки EFG в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и EFG
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.