Сравнение UMCVX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.94% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и VADDX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
UMCVX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
UMCVX
VADDX
Сравнение UMCVX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.74 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.15 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.93 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 4.21 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.74 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и VADDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и VADDX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и VADDX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -60.12% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -12.61% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -21.58% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -39.39% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -5.99% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -7.03% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.80% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и VADDX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.48% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 8.88% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 17.25% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 16.30% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 18.54% | +6.56% |