Сравнение UMBMX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBMX и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 4.28% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.82% соответственно.
UMBMX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 12.39%
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и SPMD
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
UMBMX vs. SPMD — Ранг доходности на риск
UMBMX
SPMD
Сравнение UMBMX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.30 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.57 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и SPMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и SPMD
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.87% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и SPMD
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBMX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -57.62% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -14.12% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -24.08% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -41.86% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.39% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -8.18% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.29% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и SPMD
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 6.54% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBMX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.47% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.97% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 21.13% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 19.70% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 21.17% | -2.11% |