Сравнение SPMD с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
SPMD и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или IWR.
Основные характеристики
| SPMD | IWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 29.43% | 31.08% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 11.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.72% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 10.24 | 13.21 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 15.92% | 13.19% |
| Макс. просадка | -57.62% | -58.79% |
| Текущая просадка | -3.53% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между SPMD и IWR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и IWR
С начала года, SPMD показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 18.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции IWR немного впереди с 9.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и IWR
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и IWR
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности IWR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.34% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.25% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и IWR
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и IWR
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.