Сравнение SPMD с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
SPMD и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или IWR.
Корреляция
Корреляция между SPMD и IWR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и IWR
Основные характеристики
SPMD:
-0.55
IWR:
-0.37
SPMD:
-0.64
IWR:
-0.37
SPMD:
0.92
IWR:
0.95
SPMD:
-0.48
IWR:
-0.32
SPMD:
-1.83
IWR:
-1.35
SPMD:
5.59%
IWR:
4.44%
SPMD:
18.52%
IWR:
16.45%
SPMD:
-57.62%
IWR:
-58.79%
SPMD:
-21.44%
IWR:
-18.92%
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью -12.70%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 6.95% против 7.48% соответственно.
SPMD
-14.77%
-11.13%
-14.37%
-9.93%
14.40%
6.95%
IWR
-12.70%
-11.05%
-11.94%
-5.79%
13.27%
7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и IWR
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMD и IWR
SPMD
IWR
Сравнение SPMD c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и IWR
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IWR в 1.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.71% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.52% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и IWR
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и IWR
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 10.16% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.