PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMD с IWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPMD и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMD и IWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
2.59%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции IWR немного отстают с 10.69%.


SPMD

1 день
2.99%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.27%
1 год
17.37%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.60%
10 лет*
10.73%

IWR

1 день
2.63%
1 месяц
-5.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.38%
1 год
15.79%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

iShares Russell Midcap ETF

Сравнение комиссий SPMD и IWR

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPMD vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMDIWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.83

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

5.67

-0.26

SPMD vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMDIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между SPMD и IWR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и IWR

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности IWR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.37%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.28%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок SPMD и IWR

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IWR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPMDIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-58.78%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.38%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-26.18%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-40.59%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.75%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-7.85%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.89%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и IWR

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPMDIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.53%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

10.46%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

19.07%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

18.25%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.35%

+1.83%