PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с IWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.51%/yr vs 11.55%/yr for IWR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 12.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции IWR немного впереди с 11.55%.

SPMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.49%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.51%

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.16%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		12.43%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between SPMD and IWR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.91

The correlation between SPMD and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IMCBSPMD с SWMCXSPMD с RFG
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGLIWR с IMCG

Доходность на риск

SPMD vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.63

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.35

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.66

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

10.28

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPMD и IWR

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-58.78%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.17%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-21.09%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-26.18%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-40.59%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.26%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-7.80%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.11%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и IWR

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.26%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.84%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.39%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

18.23%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.36%

+1.82%

Сравнение комиссий SPMD и IWR

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и IWR

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IWR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.23%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPMD and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPMD has higher volatility (4.38%) compared to IWR (3.26%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, IWR leads with 11.55% vs 11.51% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.55% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.15% for IWR.

SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.19% for IWR.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор