Сравнение SPMD с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
SPMD и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMD и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 2.49% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD показывает доходность 2.59%, а MDY немного ниже – 2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции MDY немного отстают с 10.25%.
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
MDY
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и MDY
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMD vs. MDY — Ранг доходности на риск
SPMD
MDY
Сравнение SPMD c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 5.28 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SPMD и MDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и MDY
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и MDY
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMD | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -55.33% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -14.07% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -24.03% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -42.22% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.12% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -7.06% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.27% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и MDY
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 6.56% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMD | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.52% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 11.86% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 21.09% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.78% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 21.17% | +0.01% |