PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPMD с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMD с MDY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

SPMD и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или MDY.

Корреляция

Корреляция между SPMD и MDY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMD:

0.19

MDY:

0.18

Коэф-т Сортино

SPMD:

0.42

MDY:

0.40

Коэф-т Омега

SPMD:

1.05

MDY:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPMD:

0.16

MDY:

0.15

Коэф-т Мартина

SPMD:

0.51

MDY:

0.48

Индекс Язвы

SPMD:

7.73%

MDY:

7.74%

Дневная вол-ть

SPMD:

21.84%

MDY:

21.91%

Макс. просадка

SPMD:

-57.62%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

SPMD:

-8.28%

MDY:

-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью -0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции MDY немного впереди с 8.67%.

SPMD

С начала года

-0.50%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

-2.94%

1 год

4.18%

5 лет

16.13%

10 лет

8.57%

MDY

С начала года

-0.58%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

-3.03%

1 год

3.82%

5 лет

15.87%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPMD и MDY

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMD и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг риск-скорректированной доходности SPMD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMD c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и MDY

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности MDY в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.46%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.25%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок SPMD и MDY

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и MDY

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 5.90% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...