Сравнение SPMD с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
SPMD и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или MDY.
Основные характеристики
| SPMD | MDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.08% | 17.81% |
| Дох-ть за 1 год | 29.53% | 29.11% |
| Дох-ть за 3 года | 5.39% | 5.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.90% | 11.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.86% | 10.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 11.01 | 10.73 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 15.88% | 15.97% |
| Макс. просадка | -57.62% | -55.33% |
| Текущая просадка | -2.45% | -2.47% |
Корреляция
Корреляция между SPMD и MDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и MDY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD показывает доходность 18.08%, а MDY немного ниже – 17.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции MDY немного впереди с 10.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и MDY
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и MDY
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности MDY в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.33% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.11% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и MDY
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и MDY
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 5.35% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.