PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMD с IMCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).

SPMD и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMD и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		2.59%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.14%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции IMCB немного отстают с 10.27%.

SPMD

1 день
2.99%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.27%
1 год
17.37%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.60%
10 лет*
10.73%

IMCB

1 день
2.52%
1 месяц
-5.47%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.21%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с SCHZSPMD с RFG
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с ISCBIMCB с IJHIMCB с BBMCIMCB с VO

Сравнение комиссий SPMD и IMCB

SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

SPMD vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDIMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.79

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.16

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

5.35

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между SPMD и IMCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и IMCB

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью IMCB в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.37%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.38%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Просадки

Сравнение просадок SPMD и IMCB

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IMCB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMDIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-58.80%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-12.92%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-25.15%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-40.99%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.73%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-7.79%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.79%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и IMCB

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMDIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.32%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.96%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

17.98%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.57%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.63%

+1.55%