Сравнение SPMD с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
SPMD и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или IMCB.
Корреляция
Корреляция между SPMD и IMCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и IMCB
Основные характеристики
SPMD:
-0.30
IMCB:
0.05
SPMD:
-0.29
IMCB:
0.16
SPMD:
0.96
IMCB:
1.02
SPMD:
-0.31
IMCB:
0.06
SPMD:
-1.00
IMCB:
0.18
SPMD:
5.42%
IMCB:
3.99%
SPMD:
17.91%
IMCB:
14.65%
SPMD:
-57.62%
IMCB:
-58.80%
SPMD:
-17.52%
IMCB:
-12.76%
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 7.47% против 7.91% соответственно.
SPMD
-10.51%
-6.37%
-9.24%
-5.76%
17.57%
7.47%
IMCB
-6.24%
-5.42%
-4.70%
0.46%
16.45%
7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и IMCB
SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMD и IMCB
SPMD
IMCB
Сравнение SPMD c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и IMCB
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IMCB в 1.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.63% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.56% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и IMCB
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и IMCB
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.