Сравнение SPMD с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
SPMD и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или IMCB.
Корреляция
Корреляция между SPMD и IMCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и IMCB
Основные характеристики
SPMD:
1.27
IMCB:
1.62
SPMD:
1.86
IMCB:
2.29
SPMD:
1.22
IMCB:
1.28
SPMD:
2.52
IMCB:
2.80
SPMD:
6.98
IMCB:
8.57
SPMD:
2.82%
IMCB:
2.33%
SPMD:
15.53%
IMCB:
12.35%
SPMD:
-57.62%
IMCB:
-58.80%
SPMD:
-4.50%
IMCB:
-4.40%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD показывает доходность 18.02%, а IMCB немного выше – 18.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции IMCB немного отстают с 9.46%.
SPMD
18.02%
1.07%
11.34%
19.49%
11.19%
9.76%
IMCB
18.26%
-0.13%
12.03%
19.86%
10.14%
9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и IMCB
SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и IMCB
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IMCB в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.00% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и IMCB
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и IMCB
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.