Сравнение SPMD с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
SPMD и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или IMCB.
Основные характеристики
| SPMD | IMCB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 18.41% |
| Дох-ть за 1 год | 29.43% | 30.85% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 4.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 10.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.72% | 9.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 10.24 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 2.27% |
| Дневная вол-ть | 15.92% | 12.53% |
| Макс. просадка | -57.62% | -58.80% |
| Текущая просадка | -3.53% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между SPMD и IMCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и IMCB
С начала года, SPMD показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 18.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции IMCB немного отстают с 9.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и IMCB
SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и IMCB
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IMCB в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.34% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и IMCB
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и IMCB
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.