Сравнение SPMD с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SPMD и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или SCHM.
Корреляция
Корреляция между SPMD и SCHM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и SCHM
Основные характеристики
SPMD:
1.20
SCHM:
1.21
SPMD:
1.74
SCHM:
1.71
SPMD:
1.21
SCHM:
1.21
SPMD:
2.26
SCHM:
2.21
SPMD:
5.69
SCHM:
5.41
SPMD:
3.36%
SCHM:
3.34%
SPMD:
15.87%
SCHM:
14.93%
SPMD:
-57.62%
SCHM:
-42.43%
SPMD:
-5.45%
SCHM:
-4.90%
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.11% соответственно.
SPMD
2.58%
-2.10%
4.97%
19.82%
10.55%
9.90%
SCHM
2.81%
-1.69%
6.33%
18.85%
10.21%
11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и SCHM
SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMD и SCHM
SPMD
SCHM
Сравнение SPMD c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и SCHM
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SCHM в 2.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.60% | 2.67% | 2.41% | 3.58% | 1.87% | 2.40% | 2.66% | 4.13% | 2.68% | 2.65% | 3.86% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и SCHM
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и SCHM
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 5.37% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.