PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с SCHM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while SCHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.51%/yr vs 11.37%/yr for SCHM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции SCHM немного отстают с 11.37%.

SPMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.49%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.51%

SCHM

1 день
-0.03%
1 месяц
5.28%
С начала года
19.05%
6 месяцев
19.54%
1 год
32.45%
3 года*
18.14%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.16%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.05%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between SPMD and SCHM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.94

The correlation between SPMD and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCXSPMD с RFG
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с IMCG

Доходность на риск

SPMD vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.09

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.94

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.50

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

14.11

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.09

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SPMD и SCHM

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-42.43%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.32%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-23.27%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-26.46%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-42.43%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.03%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-5.66%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.31%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и SCHM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 4.38%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.72%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.74%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.62%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

19.56%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

20.46%

+0.72%

Сравнение комиссий SPMD и SCHM

SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и SCHM

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.23%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPMD and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (4.72%) compared to SPMD (4.38%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, SPMD leads with 11.51% vs 11.37% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.51% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for SPMD.

SPMD and SCHM have nearly identical dividend yields, around 1.23%.

SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHM is Mid Cap Growth Equities. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор