Сравнение SPMD с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SPMD и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или SCHM.
Корреляция
Корреляция между SPMD и SCHM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и SCHM
Основные характеристики
SPMD:
1.28
SCHM:
1.34
SPMD:
1.88
SCHM:
1.91
SPMD:
1.23
SCHM:
1.24
SPMD:
2.54
SCHM:
2.40
SPMD:
7.09
SCHM:
6.86
SPMD:
2.80%
SCHM:
2.86%
SPMD:
15.52%
SCHM:
14.61%
SPMD:
-57.62%
SCHM:
-42.43%
SPMD:
-3.43%
SCHM:
-3.26%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD показывает доходность 19.35%, а SCHM немного ниже – 18.81%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.27% соответственно.
SPMD
19.35%
2.20%
12.86%
21.03%
11.52%
9.89%
SCHM
18.81%
2.17%
14.53%
20.67%
11.34%
11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и SCHM
SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и SCHM
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SCHM в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.31% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.69% | 3.82% | 2.57% | 1.83% | 3.28% | 3.69% | 1.56% | 1.89% | 3.94% | 2.41% | 3.61% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и SCHM
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и SCHM
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.