Сравнение SPMD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPMD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или SPY.
Основные характеристики
| SPMD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 29.43% | 31.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.72% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.24 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.92% | 12.15% |
| Макс. просадка | -57.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.53% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между SPMD и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и SPY
С начала года, SPMD показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и SPY
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и SPY
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.34% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и SPY
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и SPY
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.