Сравнение SPMD с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
SPMD и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или VO.
Корреляция
Корреляция между SPMD и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и VO
Основные характеристики
SPMD:
1.70
VO:
2.27
SPMD:
2.45
VO:
3.14
SPMD:
1.30
VO:
1.39
SPMD:
3.44
VO:
2.38
SPMD:
9.70
VO:
13.60
SPMD:
2.78%
VO:
2.06%
SPMD:
15.86%
VO:
12.37%
SPMD:
-57.62%
VO:
-58.89%
SPMD:
-2.92%
VO:
-2.45%
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 19.97%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 21.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции VO немного впереди с 10.52%.
SPMD
19.97%
-0.03%
13.87%
26.25%
11.77%
10.25%
VO
21.17%
0.35%
15.81%
26.82%
11.43%
10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и VO
SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и VO
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VO в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.31% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.45% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и VO
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и VO
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.