Сравнение UMAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UMAR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMAR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | -0.32% | 11.94% | 12.94% | 12.22% | -5.49% | 7.31% | 5.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 23.22% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
UMAR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAR и SPY
UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UMAR vs. SPY — Ранг доходности на риск
UMAR
SPY
Сравнение UMAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.96 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.49 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.53 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 7.27 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.96 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.70 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.56 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UMAR и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAR и SPY
UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UMAR и SPY
Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.08% | -55.19% | +44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -12.05% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -24.50% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.53% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -9.09% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.54% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAR и SPY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.35% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 9.50% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 19.06% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 17.06% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 17.92% | -10.34% |