PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

UMAR и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAR и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%11.94%12.94%12.22%-5.49%6.49%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с GLDIUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с STIP
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий UMAR и IGLD

UMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Доходность на риск

UMAR vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.17

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.27

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

9.64

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.06

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.06

-0.14

Корреляция

Корреляция между UMAR и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и IGLD

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.

TTM20252024202320222021
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок UMAR и IGLD

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-18.59%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-17.56%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-18.59%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-10.51%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.01%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

4.13%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и IGLD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

10.62%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

21.23%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

23.76%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

14.90%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

14.86%

-7.28%