PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с GLDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).

UMAR и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.53%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		3.48%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%20.64%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 3.48%.

UMAR

1 день
1.42%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.87%
1 год
11.79%
3 года*
11.43%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

GLDI

1 день
1.98%
1 месяц
-6.08%
С начала года
3.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.25%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLDUMAR с STIP
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L

Сравнение комиссий UMAR и GLDI

UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

UMAR vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARGLDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.03

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.59

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.05

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

11.71

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.03

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.38

+0.54

Корреляция

Корреляция между UMAR и GLDI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и GLDI

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.19%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Просадки

Сравнение просадок UMAR и GLDI

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и GLDI.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-32.26%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-13.73%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-14.07%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-6.08%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-14.11%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.41%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и GLDI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.74%, в то время как у Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

9.60%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

12.03%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

13.97%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

10.99%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

11.24%

-3.66%