PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAR с GLDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - UMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAR returned 7.83%/yr vs 11.15%/yr for GLDI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UMAR charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 2.06%.

UMAR

1 день
0.18%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.67%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAR и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		5.78%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%20.64%

Correlation

The correlation between UMAR and GLDI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с SWANUMAR с IGLDUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с STIP
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

UMAR vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.46

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
1.90

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.30

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.55

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.77

6.07

+16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.46

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.99

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.37

+0.67

Просадки

Сравнение просадок UMAR и GLDI

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMARGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-32.26%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-13.73%

+10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-13.73%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-14.07%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.37%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-14.00%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.50%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и GLDI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 0.82%, в то время как у Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMARGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.88%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

12.87%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

14.57%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

11.31%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

11.35%

-3.83%

Сравнение комиссий UMAR и GLDI

UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и GLDI

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAR and GLDI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (3.88%) compared to UMAR (0.82%). In terms of maximum drawdown, UMAR dropped -11.08% vs GLDI's -32.26%.

On 5-year performance, GLDI leads with 11.15% vs 7.83% for UMAR. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UMAR has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 11.15% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for UMAR.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 0.00% for UMAR.

UMAR is categorized as Defined Outcome, while GLDI is Precious Metals. UMAR tracks S&P 500 Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Innovator and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.79% for UMAR and 0.65% for GLDI.

UMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAR и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор