PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAR с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - UMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. UMAR is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, UMAR returned 14.57% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UMAR charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

UMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
1.39%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
14.57%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAR и QQQI

2026 (YTD)20252024
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		5.68%11.94%11.93%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between UMAR and QQQI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between UMAR and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMAR и QQQI

Секторы
UMAR
QQQI

Технологии

33.6%
53.3%

Финансовые услуги

12.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.1%

Здравоохранение

9.5%
4.3%

Промышленность

8.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.7%

Энергетика

4.0%
0.7%

Коммунальные услуги

2.6%
1.5%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Технологии

UMAR
33.6%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

UMAR
12.2%
QQQI
0.3%

Коммуникационные услуги

UMAR
10.5%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

UMAR
10.0%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

UMAR
9.5%
QQQI
4.3%

Промышленность

UMAR
8.5%
QQQI
3.3%

Потребительский защитный сектор

UMAR
5.3%
QQQI
7.7%

Энергетика

UMAR
4.0%
QQQI
0.7%

Коммунальные услуги

UMAR
2.6%
QQQI
1.5%

Недвижимость

UMAR
2.0%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

UMAR
1.9%
QQQI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с SWANUMAR с IGLDUMAR с GLDIUMAR с BKLNUMAR с STIP
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

UMAR vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.30

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.05

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.42

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.10

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

13.93

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.30

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.32

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UMAR и QQQI

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMARQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-20.00%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-9.61%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.52%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.19%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.14%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и QQQI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 0.73%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMARQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.69%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

9.85%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

12.98%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

17.05%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

17.05%

-9.53%

Сравнение комиссий UMAR и QQQI

UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и QQQI

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%.

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAR and QQQI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to UMAR (0.73%). In terms of maximum drawdown, UMAR dropped -11.08% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 14.57% for UMAR. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, UMAR has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for UMAR.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 0.00% for UMAR.

UMAR is categorized as Defined Outcome, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and Neos. Their fees differ too: 0.79% for UMAR and 0.68% for QQQI.

UMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAR и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор