Сравнение UMAR с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
UMAR и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAR и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAR и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | -0.32% | 11.94% | 11.93% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
UMAR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAR и QQQI
UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
UMAR vs. QQQI — Ранг доходности на риск
UMAR
QQQI
Сравнение UMAR c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAR | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.09 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.68 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.93 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 8.69 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAR | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UMAR и QQQI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAR и QQQI
UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок UMAR и QQQI
Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAR | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.08% | -20.00% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -11.46% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.72% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.31% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.54% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAR и QQQI
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAR | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 6.18% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 11.23% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 19.72% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 17.48% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 17.48% | -9.90% |