Сравнение UMAR с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
UMAR и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMAR и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAR и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | -0.53% | 11.94% | 12.94% | 12.22% | -5.49% | 7.31% | 5.16% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAR показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.
UMAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAR и STIP
UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
UMAR vs. STIP — Ранг доходности на риск
UMAR
STIP
Сравнение UMAR c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAR | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.19 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.34 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.30 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 14.63 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.19 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UMAR и STIP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAR и STIP
UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок UMAR и STIP
Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.08% | -5.50% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -0.95% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -5.50% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.24% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.00% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.28% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAR и STIP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что UMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 0.59% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 0.97% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 1.83% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 2.76% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 2.45% | +5.13% |