PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAR с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - UMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAR returned 7.83%/yr vs 3.37%/yr for STIP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UMAR charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%.

UMAR

1 день
0.18%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.67%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAR и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		5.78%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%4.25%

Correlation

The correlation between UMAR and STIP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.18

The correlation between UMAR and STIP shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с SWANUMAR с GLDIUMAR с IGLDUMAR с BKLNUMAR с QQQI
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

UMAR vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
3.23

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
5.59

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.69

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

6.76

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.77

26.37

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

3.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.07

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UMAR и STIP

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMARSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-5.50%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-0.69%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-0.95%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-5.50%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.99%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.18%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и STIP

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что UMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMARSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.40%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

0.99%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

1.46%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

2.75%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

2.45%

+5.07%

Сравнение комиссий UMAR и STIP

UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и STIP

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAR and STIP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMAR has higher volatility (0.82%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, UMAR dropped -11.08% vs STIP's -5.50%.

On 5-year performance, UMAR leads with 7.83% vs 3.37% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMAR has performed better with a 7.83% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for UMAR.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for UMAR.

UMAR is categorized as Defined Outcome, while STIP is Inflation-Protected Bonds. UMAR tracks S&P 500 Index, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for UMAR and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAR и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор