- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 28 февр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $204M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции UMAR — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,458.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) показал доход в 5.78% с начала года и 14.67% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UMAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении UMAR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 1.03% | -2.24% | 4.44% | 1.58% | 0.24% | 5.78% | ||||||
| 2025 | 1.60% | 0.73% | -2.67% | 0.17% | 2.99% | 2.55% | 1.19% | 1.11% | 1.38% | 0.82% | 0.56% | 1.00% | 11.94% |
| 2024 | 0.87% | 0.61% | 1.84% | -2.33% | 3.10% | 2.37% | 0.80% | 1.62% | 1.13% | 0.04% | 2.54% | -0.25% | 12.94% |
| 2023 | 0.63% | -0.63% | 1.99% | 0.88% | 0.59% | 3.14% | 0.98% | 0.08% | -1.82% | -1.19% | 5.54% | 1.60% | 12.22% |
| 2022 | -0.13% | 0.45% | 1.06% | -3.55% | 0.02% | -3.64% | 3.74% | -1.71% | -3.27% | 2.44% | 1.47% | -2.18% | -5.49% |
| 2021 | 0.02% | 0.54% | 2.03% | 1.21% | 0.16% | 0.80% | 0.31% | 0.62% | -0.86% | 1.61% | -0.32% | 1.00% | 7.31% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March has an annualized alpha of 2.39%, beta of 0.33, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (32.65%) than losses (32.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.33 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 32.65%
- Участие в снижении
- 32.07%
Комиссия
Комиссия UMAR составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMAR имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.93 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.77 | 13.52 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 11.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -11.08%март 2020 г. | 18d | 2mo 12d | 3moмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.72%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 10mo 4d | 1y 4moмарт 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.41%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 7d | 2mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.29%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 14d | 1mo 26dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.27%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| UMAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.08% | -56.78% | +45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -9.10% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.41% | -18.90% | +11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -25.43% | +16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -10.72% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.97% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMAR
Добавьте Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMAR