Сравнение UMAR с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
UMAR и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMAR и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAR и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | -0.32% | 11.94% | 12.94% | 12.22% | -5.49% | 7.31% | 5.16% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.42%.
UMAR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAR и SWAN
UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
UMAR vs. SWAN — Ранг доходности на риск
UMAR
SWAN
Сравнение UMAR c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAR | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.13 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.62 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.66 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 6.28 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.13 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.23 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.49 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между UMAR и SWAN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAR и SWAN
UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок UMAR и SWAN
Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.08% | -31.04% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -7.05% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -31.04% | +22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.02% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -9.06% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.86% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAR и SWAN
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 4.05% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 6.85% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 9.77% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 11.26% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 12.49% | -4.91% |