PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAR с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - UMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAR returned 7.83%/yr vs 3.38%/yr for SWAN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMAR charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

UMAR

1 день
0.18%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.67%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAR и SWAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		5.78%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%13.14%

Correlation

The correlation between UMAR and SWAN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.68

The correlation between UMAR and SWAN shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAR и SWAN

Секторы
UMAR
SWAN

Технологии

33.6%
35.6%

Финансовые услуги

12.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Промышленность

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

UMAR
33.6%
SWAN
35.6%

Финансовые услуги

UMAR
12.2%
SWAN
11.8%

Коммуникационные услуги

UMAR
10.5%
SWAN
11.2%

Потребительский циклический сектор

UMAR
10.0%
SWAN
10.1%

Здравоохранение

UMAR
9.5%
SWAN
8.5%

Промышленность

UMAR
8.5%
SWAN
8.3%

Потребительский защитный сектор

UMAR
5.3%
SWAN
4.9%

Энергетика

UMAR
4.0%
SWAN
3.5%

Коммунальные услуги

UMAR
2.6%
SWAN
2.4%

Недвижимость

UMAR
2.0%
SWAN
1.9%

Сырьевые материалы

UMAR
1.9%
SWAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с GLDIUMAR с IGLDUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с STIP
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

UMAR vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.89

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
2.71

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.52

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.77

9.93

+12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа SWAN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.89

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.30

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.58

+0.47

Просадки

Сравнение просадок UMAR и SWAN

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMARSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-31.04%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-7.05%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-12.07%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-31.04%

+22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-8.88%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.78%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и SWAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 0.82%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMARSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.48%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

7.28%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

9.39%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

11.33%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

12.47%

-4.95%

Сравнение комиссий UMAR и SWAN

UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и SWAN

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAR and SWAN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to UMAR (0.82%). In terms of maximum drawdown, UMAR dropped -11.08% vs SWAN's -31.04%.

On 5-year performance, UMAR leads with 7.83% vs 3.38% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UMAR has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMAR has performed better with a 7.83% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for UMAR.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for UMAR.

UMAR is categorized as Defined Outcome, while SWAN is Diversified Portfolio. UMAR tracks S&P 500 Index, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index. They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for UMAR and 0.49% for SWAN.

UMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAR и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор