PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMAR с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMAR и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и SWAN


2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
-0.32%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
-3.42%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.42%.


UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*

SWAN

1 день
0.17%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.93%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Сравнение комиссий UMAR и SWAN

UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.


Доходность на риск

UMAR vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMARSWANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.13

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.62

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.66

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

6.28

+5.35

UMAR vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SWAN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMARSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.23

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.49

+0.44

Корреляция

Корреляция между UMAR и SWAN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и SWAN

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.


TTM20252024202320222021202020192018
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок UMAR и SWAN

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и SWAN.


Загрузка...

Показатели просадок


UMARSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-31.04%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-7.05%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-31.04%

+22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.02%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-9.06%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.86%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и SWAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMARSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.05%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

6.85%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

9.77%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

11.26%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

12.49%

-4.91%