PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAR с ALLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - UMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. UMAR is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, UMAR returned 14.57% vs 22.39% for ALLW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMAR charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.24%.

UMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
1.39%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
14.57%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAR и ALLW

2026 (YTD)2025
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		5.68%11.10%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%

Correlation

The correlation between UMAR and ALLW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.53

The correlation between UMAR and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMAR и ALLW

Секторы
UMAR
ALLW

Технологии

33.6%
26.3%

Финансовые услуги

12.2%
15.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.0%

Здравоохранение

9.5%
8.2%

Промышленность

8.5%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.9%

Энергетика

4.0%
4.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
4.6%

Технологии

UMAR
33.6%
ALLW
26.3%

Финансовые услуги

UMAR
12.2%
ALLW
15.8%

Коммуникационные услуги

UMAR
10.5%
ALLW
9.7%

Потребительский циклический сектор

UMAR
10.0%
ALLW
11.0%

Здравоохранение

UMAR
9.5%
ALLW
8.2%

Промышленность

UMAR
8.5%
ALLW
9.2%

Потребительский защитный сектор

UMAR
5.3%
ALLW
5.9%

Энергетика

UMAR
4.0%
ALLW
4.9%

Коммунальные услуги

UMAR
2.6%
ALLW
2.8%

Недвижимость

UMAR
2.0%
ALLW
1.8%

Сырьевые материалы

UMAR
1.9%
ALLW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с SWANUMAR с IGLDUMAR с GLDIUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с STIP
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

UMAR vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.15

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
2.90

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.11

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

13.20

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа ALLW равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.15

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.62

-0.58

Просадки

Сравнение просадок UMAR и ALLW

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMARALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-8.78%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-7.23%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.76%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.20%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.70%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и ALLW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 0.73%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMARALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.39%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

8.71%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

10.52%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

12.52%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

12.52%

-5.00%

Сравнение комиссий UMAR и ALLW

UMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и ALLW

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

ПозицияTTM2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAR and ALLW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to UMAR (0.73%). In terms of maximum drawdown, UMAR dropped -11.08% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 22.39% vs 14.57% for UMAR. On fees, UMAR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UMAR has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 22.39% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for UMAR.

UMAR is categorized as Defined Outcome, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for UMAR and 0.85% for ALLW.

UMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAR и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор