PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

UMAR и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAR и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и ALLW

2026 (YTD)2025
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%11.10%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с GLDIUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLDUMAR с STIP
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий UMAR и ALLW

UMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Доходность на риск

UMAR vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.05

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.33

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

10.06

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.55

-0.62

Корреляция

Корреляция между UMAR и ALLW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и ALLW

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

TTM2025
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%

Просадки

Сравнение просадок UMAR и ALLW

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-8.78%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-8.78%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-3.88%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.19%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.03%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и ALLW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.27%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

8.56%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

13.08%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

12.81%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

12.81%

-5.23%