Сравнение UMAR с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
UMAR и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMAR и BKLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAR и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | -0.32% | 11.94% | 12.94% | 12.22% | -5.49% | 7.31% | 5.16% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -1.08%.
UMAR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAR и BKLN
UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.
Доходность на риск
UMAR vs. BKLN — Ранг доходности на риск
UMAR
BKLN
Сравнение UMAR c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAR | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.10 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.91 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 7.18 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAR | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между UMAR и BKLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAR и BKLN
UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок UMAR и BKLN
Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и BKLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAR | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.08% | -24.17% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -3.07% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -7.31% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.36% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.10% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.82% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAR и BKLN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что UMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAR | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.75% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 2.43% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 4.27% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 4.46% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 6.44% | +1.14% |