Сравнение UMAR с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
UMAR и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMAR и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAR и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | -0.32% | 11.94% | 12.94% | 12.22% | -5.49% | 2.32% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
UMAR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAR и BALT
UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
UMAR vs. BALT — Ранг доходности на риск
UMAR
BALT
Сравнение UMAR c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAR | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.32 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.95 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 12.95 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между UMAR и BALT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAR и BALT
Ни UMAR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UMAR и BALT
Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.08% | -4.89% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -3.48% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.92% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.35% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.52% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAR и BALT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что UMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 0.62% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 1.84% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 4.48% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 3.36% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 3.36% | +4.22% |