Сравнение ULTY с XBTY
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 1.77% vs -39.34% for XBTY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -21.52%.
ULTY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.38% | 3.04% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
Correlation
The correlation between ULTY and XBTY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.56 |
The correlation between ULTY and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. XBTY — Ранг доходности на риск
ULTY
XBTY
Сравнение ULTY c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.84 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.26 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и XBTY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки XBTY в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -47.01% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -47.01% | +22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -46.83% | +35.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -24.05% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 31.32% | -18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и XBTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 4.95% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 15.69% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 27.60% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.31% | 27.41% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 27.41% | -0.10% |
Сравнение комиссий ULTY и XBTY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и XBTY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.66%, что меньше доходности XBTY в 226.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.66% | 142.99% | 111.70% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and XBTY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (8.55%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs XBTY's -47.01%.
On 1-year performance, ULTY leads with 1.77% vs -39.34% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 1.77% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 113.66% for ULTY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for XBTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор