Сравнение ULTY с UGA
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. ULTY is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, ULTY returned -7.91% vs 71.49% for UGA. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ULTY charges 1.40%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.67M | $6.11M | $4.99M | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам ULTY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -0.84% | -4.73% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | -4.29% |
Correlation
The correlation between ULTY and UGA is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between ULTY and UGA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. UGA — Ранг доходности на риск
ULTY
UGA
Сравнение ULTY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.54 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.75 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и UGA
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -86.59% | +59.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -20.32% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -14.67% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -36.52% | +26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 7.36% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и UGA
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.76%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 13.00% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 32.16% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 36.60% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 34.71% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 37.31% | -10.24% |
Сравнение комиссий ULTY и UGA
ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и UGA
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to ULTY (6.76%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 71.49% vs -7.91% for ULTY. On fees, UGA is cheaper at 1.02% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 71.49% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 0.00% for UGA.
ULTY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and USCF. Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор