Сравнение ULTY с SLTY
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.24%/yr for SLTY.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и SLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SLTY с доходностью -8.50%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и SLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -10.56% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
Correlation
The correlation between ULTY and SLTY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. SLTY — Ранг доходности на риск
ULTY
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ULTY c SLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | SLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и SLTY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки SLTY в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -21.27% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -20.05% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -14.64% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и SLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 17.74% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 17.74% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 17.74% | +9.41% |
Сравнение комиссий ULTY и SLTY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии SLTY в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и SLTY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности SLTY в 88.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and SLTY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 88.52% for SLTY.
Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.24% for SLTY.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и SLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор