Сравнение ULTY с SLTY
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.24%/yr for SLTY.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и SLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у SLTY с доходностью -6.01%.
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и SLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -10.24% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
Correlation
The correlation between ULTY and SLTY is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. SLTY — Ранг доходности на риск
ULTY
SLTY
Сравнение ULTY c SLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | SLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -1.19 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и SLTY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки SLTY в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -20.88% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -17.45% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -13.72% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и SLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 18.42% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 18.42% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 18.42% | +8.50% |
Сравнение комиссий ULTY и SLTY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии SLTY в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и SLTY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.67%, что больше доходности SLTY в 74.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and SLTY have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 74.24% for SLTY.
Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.24% for SLTY.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и SLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор