Сравнение SLTY с ESML
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. SLTY is actively managed, while ESML is passively managed. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.17%/yr for ESML.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и ESML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 18.00%.
SLTY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESML
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 18.00%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и ESML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -4.71% | -12.61% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 18.00% | 7.85% |
Correlation
The correlation between SLTY and ESML is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. ESML — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESML
Сравнение SLTY c ESML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | ESML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и ESML
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и ESML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -41.97% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -1.21% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -8.91% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и ESML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 17.15% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 21.29% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 23.39% | -5.27% |
Сравнение комиссий SLTY и ESML
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и ESML
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.13%, что больше доходности ESML в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.92% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 77.13% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and ESML have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 77.13%, compared with 0.92% for ESML.
SLTY is categorized as Derivative Income, while ESML is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.17% for ESML.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и ESML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор