PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с MST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 1.77% vs -94.85% for MST. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.31%/yr for MST.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -64.78%.

ULTY

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.38%
6 месяцев
5.78%
1 год
1.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-9.27%
1 месяц
-57.88%
С начала года
-64.78%
6 месяцев
-66.93%
1 год
-94.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и MST

2026 (YTD)2025
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.38%11.04%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-64.78%-87.60%

Correlation

The correlation between ULTY and MST is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.62

The correlation between ULTY and MST has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и MST

Секторы
ULTY
MST

Технологии

52.3%
-7.8%

Сырьевые материалы

12.0%

-

Промышленность

10.6%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ULTY
52.3%
MST
-7.8%

Сырьевые материалы

ULTY
12.0%
MST

-

Промышленность

ULTY
10.6%
MST

-

Финансовые услуги

ULTY
9.8%
MST

-

Коммуникационные услуги

ULTY
7.6%
MST

-

Потребительский циклический сектор

ULTY
6.6%
MST

-

Здравоохранение

ULTY
1.1%
MST

-

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
MST

-

Энергетика

ULTY

-

MST

-

Недвижимость

ULTY

-

MST

-

Коммунальные услуги

ULTY

-

MST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с VOO

Доходность на риск

ULTY vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 99
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.73

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-2.23

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.76

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.99

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-1.26

+1.40

ULTY vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа MST равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и MST

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки MST в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и MST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-96.24%

+69.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-96.24%

+72.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-96.24%

+85.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-63.50%

+53.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

75.46%

-62.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и MST

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 8.55%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 40.51%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

40.51%

-31.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

103.49%

-87.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

129.73%

-108.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.31%

124.35%

-97.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

124.35%

-97.04%

Сравнение комиссий ULTY и MST

ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и MST

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.66%, что меньше доходности MST в 1,159.04%

ПозицияTTM20252024
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,159.04%381.22%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.66%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and MST have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (40.51%) compared to ULTY (8.55%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs MST's -96.24%.

On 1-year performance, ULTY leads with 1.77% vs -94.85% for MST. On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 1.77% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 113.66% for ULTY.

They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.31% for MST.

ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор