PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с MST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с MST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).

ULTY и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и MST

2026 (YTD)2025
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%8.63%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-40.86%-87.72%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -40.86%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-2.41%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-40.86%
6 месяцев
-87.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с MSTWMST с IBITMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с VOO

Сравнение комиссий ULTY и MST

ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ULTY vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.77

+0.71

Корреляция

Корреляция между ULTY и MST составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и MST

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что меньше доходности MST в 816.26%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		816.26%381.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и MST

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и MST.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-94.99%

+68.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-93.69%

+73.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-56.89%

+47.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и MST

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

122.72%

-97.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

122.72%

-95.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

122.72%

-95.10%