PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с FUTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. ULTY is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 11.80% for FUTY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.88%.

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и FUTY

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%25.81%

Correlation

The correlation between ULTY and FUTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов ULTY и FUTY

Секторы
ULTY
FUTY

Технологии

54.6%

-

Сырьевые материалы

11.7%

-

Промышленность

9.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Финансовые услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

99.2%

Технологии

ULTY
54.6%
FUTY

-

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
FUTY

-

Промышленность

ULTY
9.3%
FUTY
0.2%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
FUTY

-

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
FUTY

-

Здравоохранение

ULTY
1.8%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
FUTY

-

Энергетика

ULTY

-

FUTY
0.5%

Недвижимость

ULTY

-

FUTY

-

Коммунальные услуги

ULTY

-

FUTY
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

ULTY vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.82

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.19

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.33

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

2.88

-2.59

ULTY vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и FUTY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-36.44%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-8.93%

-15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-5.74%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-6.03%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

4.11%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и FUTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.63%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

11.54%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

14.43%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

17.10%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

19.06%

+8.26%

Сравнение комиссий ULTY и FUTY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и FUTY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности FUTY в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and FUTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to FUTY (5.63%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs FUTY's -36.44%.

On 1-year performance, FUTY leads with 11.80% vs 3.61% for ULTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FUTY has performed better with a 11.80% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 2.57% for FUTY.

ULTY is categorized as Derivative Income, while FUTY is Utilities Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.08% for FUTY.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор