Сравнение ULTY с BUCK
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -7.91% vs 5.11% for BUCK. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ULTY charges 1.40%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам ULTY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -0.84% | -4.73% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 4.73% |
Correlation
The correlation between ULTY and BUCK is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
ULTY
BUCK
Сравнение ULTY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 6.14 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 28.96 | -29.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и BUCK
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -5.43% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -0.84% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -0.23% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -0.47% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 0.18% | +13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и BUCK
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 0.45% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 1.23% | +15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 2.47% | +19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 3.42% | +23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 3.42% | +23.65% |
Сравнение комиссий ULTY и BUCK
ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и BUCK
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, что больше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and BUCK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.76%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 5.11% vs -7.91% for ULTY. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 5.11% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 7.20% for BUCK.
ULTY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор