Сравнение ULTA с LULU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ULTA с LULU

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или LULU.

Корреляция

Корреляция между ULTA и LULU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ULTA и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ULTA

LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

-0.71

LULU:

-0.66

Коэф-т Сортино

ULTA:

-0.91

LULU:

-0.79

Коэф-т Омега

ULTA:

0.88

LULU:

0.90

Коэф-т Кальмара

ULTA:

-0.62

LULU:

-0.49

Коэф-т Мартина

ULTA:

-1.06

LULU:

-1.31

Индекс Язвы

ULTA:

26.16%

LULU:

20.36%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.98%

LULU:

40.16%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

ULTA:

-32.56%

LULU:

-44.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$17.33B

LULU:

$34.11B

EPS

ULTA:

$25.35

LULU:

$14.65

Цена/прибыль

ULTA:

15.09

LULU:

19.30

PEG коэффициент

ULTA:

2.57

LULU:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$11.30B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$4.39B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.77B

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -12.05%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -26.06%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 9.74% против 16.17% соответственно.

ULTA

С начала года

-12.05%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

2.31%

1 год

-26.40%

5 лет

19.62%

10 лет

9.74%

LULU

С начала года

-26.06%

1 месяц

-18.71%

6 месяцев

8.53%

1 год

-25.21%

5 лет

9.34%

10 лет

16.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ULTA: -0.71

LULU: -0.66

Коэффициент Сортино

ULTA: -0.91

LULU: -0.79

Коэффициент Омега

ULTA: 0.88

LULU: 0.90

Коэффициент Кальмара

ULTA: -0.62

LULU: -0.49

Коэффициент Мартина

ULTA: -1.06

LULU: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LULU равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ULTA

LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и LULU

Ни ULTA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULTA и LULU

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ULTA

LULU

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и LULU

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 17.12%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ULTA

LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ULTA с LULU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ULTA и LULU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и LULU

ULTA

LULU

Сравнение ULTA c LULU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и LULU

Просадки

Сравнение просадок ULTA и LULU

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и LULU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество