Сравнение ULTA с LULU
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ULTA in Specialty Retail, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, ULTA returned 6.93%/yr vs 6.15%/yr for LULU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.55%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -39.89%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 6.93% против 6.15% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.93%
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам ULTA и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.55% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between ULTA and LULU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.33B
LULU:
$14.43B
ULTA:
$26.57
LULU:
$12.35
ULTA:
17.41
LULU:
10.12
ULTA:
1.73
LULU:
0.49
ULTA:
1.63
LULU:
1.32
ULTA:
7.88
LULU:
2.87
ULTA:
$12.71B
LULU:
$11.20B
ULTA:
$5.00B
LULU:
$6.24B
ULTA:
$1.81B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. LULU — Ранг доходности на риск
ULTA
LULU
Сравнение ULTA c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.71 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.98 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.37 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -1.32 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.42 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и LULU
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -92.26% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -63.98% | +29.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -76.70% | +32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -76.70% | +32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -76.70% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.56% | -75.57% | +41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -27.55% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 46.41% | -33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и LULU
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.04%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 9.68% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 31.59% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 47.58% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 42.00% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 40.53% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и LULU
Ни ULTA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и LULU
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and LULU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (9.68%) compared to ULTA (9.04%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs LULU's -92.26%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор