Сравнение ULTA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.43% против 13.14% соответственно.
ULTA
-30.94%
-7.80%
-11.37%
-17.37%
8.15%
10.43%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| ULTA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | -0.66 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 26.36% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 12.14% |
| Макс. просадка | -87.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -40.34% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ULTA и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и SPY
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и SPY
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и SPY
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.