Сравнение ULTA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или SPY.
Корреляция
Корреляция между ULTA и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и SPY
Основные характеристики
ULTA:
-0.34
SPY:
2.01
ULTA:
-0.27
SPY:
2.70
ULTA:
0.96
SPY:
1.37
ULTA:
-0.27
SPY:
3.01
ULTA:
-0.43
SPY:
13.11
ULTA:
27.75%
SPY:
1.93%
ULTA:
34.27%
SPY:
12.56%
ULTA:
-87.89%
SPY:
-55.19%
ULTA:
-24.33%
SPY:
-3.49%
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ULTA имеют среднегодовую доходность 12.96%, а акции SPY немного впереди с 13.21%.
ULTA
-1.33%
8.57%
10.13%
-9.43%
11.43%
12.96%
SPY
-0.25%
-2.87%
6.70%
26.31%
14.40%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и SPY
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и SPY
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и SPY
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.