Сравнение ULTA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или SPY.
Корреляция
Корреляция между ULTA и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и SPY
Основные характеристики
ULTA:
-0.72
SPY:
1.82
ULTA:
-0.89
SPY:
2.45
ULTA:
0.88
SPY:
1.33
ULTA:
-0.58
SPY:
2.76
ULTA:
-0.87
SPY:
11.44
ULTA:
29.00%
SPY:
2.03%
ULTA:
35.17%
SPY:
12.74%
ULTA:
-87.89%
SPY:
-55.19%
ULTA:
-33.92%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.24% соответственно.
ULTA
-13.83%
-9.72%
16.33%
-27.80%
4.85%
10.61%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULTA и SPY
ULTA
SPY
Сравнение ULTA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и SPY
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и SPY
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и SPY
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.