PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с JBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с JBL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Jabil Inc. (JBL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или JBL.

Корреляция

Корреляция между ULTA и JBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ULTA и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,208.68%
803.36%
ULTA
JBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

-0.20

JBL:

0.57

Коэф-т Сортино

ULTA:

-0.03

JBL:

1.04

Коэф-т Омега

ULTA:

1.00

JBL:

1.15

Коэф-т Кальмара

ULTA:

-0.17

JBL:

0.62

Коэф-т Мартина

ULTA:

-0.61

JBL:

1.96

Индекс Язвы

ULTA:

12.51%

JBL:

11.72%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.53%

JBL:

40.66%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

JBL:

-94.92%

Текущая просадка

ULTA:

-31.96%

JBL:

-15.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$17.16B

JBL:

$14.87B

EPS

ULTA:

$25.27

JBL:

$4.61

Коэффициент P/E

ULTA:

14.95

JBL:

30.04

Коэффициент PEG

ULTA:

2.13

JBL:

0.91

Коэффициент P/S

ULTA:

1.52

JBL:

0.54

Коэффициент P/B

ULTA:

6.90

JBL:

10.95

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$11.30B

JBL:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$4.39B

JBL:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.77B

JBL:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 9.51% против 21.10% соответственно.

ULTA

С начала года

-11.27%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

5.11%

1 год

-6.00%

5 лет

12.93%

10 лет

9.51%

JBL

С начала года

1.60%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

17.00%

1 год

21.84%

5 лет

43.10%

10 лет

21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и JBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ULTA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ULTA: -0.20
JBL: 0.57
Коэффициент Сортино ULTA, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ULTA: -0.03
JBL: 1.04
Коэффициент Омега ULTA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ULTA: 1.00
JBL: 1.15
Коэффициент Кальмара ULTA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ULTA: -0.17
JBL: 0.62
Коэффициент Мартина ULTA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ULTA: -0.61
JBL: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа JBL равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.57
ULTA
JBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и JBL

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.		0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%

Просадки

Сравнение просадок ULTA и JBL

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.96%
-15.65%
ULTA
JBL

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и JBL

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 15.73%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 22.26%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
22.26%
ULTA
JBL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию