Сравнение LULU с UAA
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and UAA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, UAA in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, LULU returned 6.15%/yr vs -17.19%/yr for UAA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и UAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции UAA по среднегодовой доходности: 6.15% против -17.19% соответственно.
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
UAA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -17.19%
Сравнение доходности по годам LULU и UAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
UAA Under Armour, Inc. | 12.27% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | -20.51% | 22.24% | 22.45% | -50.33% |
Correlation
The correlation between LULU and UAA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between LULU and UAA shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$14.43B
UAA:
$2.38B
LULU:
$12.35
UAA:
-$1.16
LULU:
1.32
UAA:
0.48
LULU:
2.87
UAA:
1.68
LULU:
$11.20B
UAA:
$4.97B
LULU:
$6.24B
UAA:
$2.26B
LULU:
$2.44B
UAA:
-$36.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. UAA — Ранг доходности на риск
LULU
UAA
Сравнение LULU c UAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | UAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.99 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.36 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.57 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | -0.28 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.33 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.06 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и UAA
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке UAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и UAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -91.99% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.98% | -43.42% | -20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.70% | -62.53% | -14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.70% | -84.53% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.70% | -90.43% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | -89.28% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -45.72% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 27.08% | +19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и UAA
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 9.68%, в то время как у Under Armour, Inc. (UAA) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 22.74% | -13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 43.34% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 54.65% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 52.73% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 52.11% | -11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и UAA
Ни LULU, ни UAA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и UAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и UAA
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and UAA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAA has higher volatility (22.74%) compared to LULU (9.68%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs UAA's -91.99%.
UAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и UAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор