PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LULU с AEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LULU с AEO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или AEO.

Корреляция

Корреляция между LULU и AEO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LULU и AEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
856.79%
-17.50%
LULU
AEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.61

AEO:

-0.99

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.68

AEO:

-1.48

Коэф-т Омега

LULU:

0.91

AEO:

0.82

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.49

AEO:

-0.70

Коэф-т Мартина

LULU:

-1.27

AEO:

-1.69

Индекс Язвы

LULU:

20.85%

AEO:

29.68%

Дневная вол-ть

LULU:

43.44%

AEO:

50.39%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

AEO:

-80.67%

Текущая просадка

LULU:

-47.60%

AEO:

-67.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$32.32B

AEO:

$1.94B

EPS

LULU:

$14.64

AEO:

$1.68

Коэффициент P/E

LULU:

18.30

AEO:

6.67

Коэффициент PEG

LULU:

1.10

AEO:

38.27

Коэффициент P/S

LULU:

3.05

AEO:

0.36

Коэффициент P/B

LULU:

7.47

AEO:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$10.59B

AEO:

$5.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.27B

AEO:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.84B

AEO:

$662.15M

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -29.94%, что значительно выше, чем у AEO с доходностью -31.49%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции AEO по среднегодовой доходности: 15.31% против -0.80% соответственно.

LULU

С начала года

-29.94%

1 месяц

-21.56%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-26.54%

5 лет

3.39%

10 лет

15.31%

AEO

С начала года

-31.49%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-42.49%

1 год

-52.61%

5 лет

10.30%

10 лет

-0.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и AEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c AEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LULU, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LULU: -0.61
AEO: -0.99
Коэффициент Сортино LULU, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LULU: -0.68
AEO: -1.48
Коэффициент Омега LULU, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LULU: 0.91
AEO: 0.82
Коэффициент Кальмара LULU, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LULU: -0.49
AEO: -0.70
Коэффициент Мартина LULU, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LULU: -1.27
AEO: -1.69

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.61, что выше коэффициента Шарпа AEO равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и AEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.99
LULU
AEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и AEO

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.46%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%

Просадки

Сравнение просадок LULU и AEO

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки AEO в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и AEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.60%
-67.01%
LULU
AEO

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и AEO

Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 24.14%, в то время как у American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) волатильность равна 29.67%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.14%
29.67%
LULU
AEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и AEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и American Eagle Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию