Сравнение LULU с CROX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LULU с CROX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или CROX.

Корреляция

Корреляция между LULU и CROX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LULU и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LULU

CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.55

CROX:

0.01

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.57

CROX:

0.31

Коэф-т Омега

LULU:

0.92

CROX:

1.04

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.40

CROX:

0.01

Коэф-т Мартина

LULU:

-0.65

CROX:

0.03

Индекс Язвы

LULU:

32.87%

CROX:

18.00%

Дневная вол-ть

LULU:

39.48%

CROX:

41.57%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

LULU:

-26.33%

CROX:

-42.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$45.87B

CROX:

$6.13B

EPS

LULU:

$13.82

CROX:

$13.60

Цена/прибыль

LULU:

27.25

CROX:

7.64

PEG коэффициент

LULU:

1.56

CROX:

-31.83

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$10.18B

CROX:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$5.99B

CROX:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.71B

CROX:

$873.17M

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 19.63% против 25.30% соответственно.

LULU

С начала года

-1.50%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

28.69%

1 год

-19.98%

5 лет

9.36%

10 лет

19.63%

CROX

С начала года

-5.15%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-21.88%

1 год

3.14%

5 лет

20.19%

10 лет

25.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LULU

CROX

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CROX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LULU

CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и CROX

Ни LULU, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LULU и CROX

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LULU

CROX

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и CROX

Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 8.91%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LULU

CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LULU с CROX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LULU и CROX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и CROX

LULU

CROX

Сравнение LULU c CROX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и CROX

Просадки

Сравнение просадок LULU и CROX

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и CROX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество