PortfoliosLab logo
Сравнение LULU с CROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LULU и CROX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LULU и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
866.57%
78.15%
LULU
CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.58

CROX:

-0.41

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.63

CROX:

-0.30

Коэф-т Омега

LULU:

0.92

CROX:

0.96

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.46

CROX:

-0.42

Коэф-т Мартина

LULU:

-1.22

CROX:

-0.82

Индекс Язвы

LULU:

20.73%

CROX:

25.96%

Дневная вол-ть

LULU:

43.43%

CROX:

51.96%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

LULU:

-47.07%

CROX:

-45.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$31.57B

CROX:

$5.37B

EPS

LULU:

$14.86

CROX:

$16.26

Коэффициент P/E

LULU:

17.89

CROX:

5.89

Коэффициент PEG

LULU:

1.08

CROX:

-31.83

Коэффициент P/S

LULU:

2.98

CROX:

1.31

Коэффициент P/B

LULU:

7.30

CROX:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$10.59B

CROX:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.27B

CROX:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.84B

CROX:

$848.94M

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -29.23%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 15.27% против 22.19% соответственно.


LULU

С начала года

-29.23%

1 месяц

-19.77%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-25.77%

5 лет

4.77%

10 лет

15.27%

CROX

С начала года

-9.86%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-21.50%

5 лет

35.76%

10 лет

22.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LULU, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LULU: -0.58
CROX: -0.41
Коэффициент Сортино LULU, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LULU: -0.63
CROX: -0.30
Коэффициент Омега LULU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LULU: 0.92
CROX: 0.96
Коэффициент Кальмара LULU, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LULU: -0.46
CROX: -0.42
Коэффициент Мартина LULU, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LULU: -1.22
CROX: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа CROX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
-0.41
LULU
CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и CROX

Ни LULU, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LULU и CROX

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.07%
-45.32%
LULU
CROX

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и CROX

Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX) имеют волатильность 24.17% и 23.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.17%
23.98%
LULU
CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию