Сравнение LULU с CROX
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, CROX in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, LULU returned 6.15%/yr vs 28.02%/yr for CROX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 42.10%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 6.15% против 28.02% соответственно.
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
CROX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- 42.10%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 28.02%
Сравнение доходности по годам LULU и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
CROX Crocs, Inc. | 42.10% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between LULU and CROX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between LULU and CROX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$14.43B
CROX:
$6.16B
LULU:
$12.35
CROX:
-$1.94
LULU:
1.32
CROX:
1.61
LULU:
2.87
CROX:
4.32
LULU:
$11.20B
CROX:
$4.02B
LULU:
$6.24B
CROX:
$2.34B
LULU:
$2.44B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. CROX — Ранг доходности на риск
LULU
CROX
Сравнение LULU c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.14 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.70 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.19 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 0.44 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и CROX
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -98.74% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.98% | -32.54% | -31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.70% | -54.04% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.70% | -73.86% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.70% | -75.18% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | -32.70% | -42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -61.29% | +33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 19.17% | +27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и CROX
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 9.68%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 11.14% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 32.09% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 52.49% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 55.12% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 55.94% | -15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и CROX
Ни LULU, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и CROX
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and CROX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.14%) compared to LULU (9.68%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор