Сравнение LULU с CROX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LULU с CROX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или CROX.

Корреляция

Корреляция между LULU и CROX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LULU и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LULU

CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.71

CROX:

-0.55

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.86

CROX:

-0.58

Коэф-т Омега

LULU:

0.89

CROX:

0.93

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.54

CROX:

-0.54

Коэф-т Мартина

LULU:

-1.57

CROX:

-1.13

Индекс Язвы

LULU:

18.82%

CROX:

24.25%

Дневная вол-ть

LULU:

41.35%

CROX:

49.70%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

LULU:

-48.42%

CROX:

-44.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$31.81B

CROX:

$5.64B

EPS

LULU:

$14.65

CROX:

$15.88

Цена/прибыль

LULU:

18.00

CROX:

6.34

PEG коэффициент

LULU:

1.05

CROX:

-31.83

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$10.59B

CROX:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.27B

CROX:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.84B

CROX:

$848.94M

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 14.82% против 23.47% соответственно.

LULU

С начала года

-31.04%

1 месяц

-24.56%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-26.25%

5 лет

7.81%

10 лет

14.82%

CROX

С начала года

-8.11%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-29.08%

1 год

-25.10%

5 лет

47.04%

10 лет

23.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LULU: -0.71

CROX: -0.55

Коэффициент Сортино

LULU: -0.86

CROX: -0.58

Коэффициент Омега

LULU: 0.89

CROX: 0.93

Коэффициент Кальмара

LULU: -0.54

CROX: -0.54

Коэффициент Мартина

LULU: -1.57

CROX: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CROX равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LULU

CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и CROX

Ни LULU, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LULU и CROX

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LULU

CROX

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и CROX

Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX) имеют волатильность 20.72% и 20.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LULU

CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LULU с CROX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LULU и CROX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и CROX

LULU

CROX

Сравнение LULU c CROX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и CROX

Просадки

Сравнение просадок LULU и CROX

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и CROX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество